問題詳情
16.國際金融機構建有風險變異數測量模式(RiskMetrics approach，亦稱為風險矩陣模式)計算市場風險值。假設 JJ 壽險公司持有 A 債券市值 100 億，每日價格波動度 σ 為 0.04，請問在 5%之機率(95%信賴區間)下，A 債券的每日收益風險值(daily earnings at risk,DEAR)為
(A) 6.6 億
(B) 4.0 億
(C) 0.2 億
(D) 3.8 億
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)