問題詳情

39.如果投資者決定採用投資組合保險策略，且可承擔風險係數為 2，總資產市值 120 萬元，可接受的總資產市值下限 90 萬元，當原股票市價漲 5 萬元，而其他資產以現金持有價值不變時，投資者應採取下列何者舉動？
(A)加買股票 5 萬元
(B)加買股票 10 萬元
(C)賣出股票 5 萬元
(D)賣出股票 10 萬元

參考答案

答案：A
難度：適中0.5
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用户評論

【細漢小崴】評論

投資組合保險策略: 預先設定一個可以忍受的最大損失，透過風險係數的衡量，計算出可投資於股票的金額。公式: K = M (V-F)F = 可接受的總資產市值底線K = 可投資於股票的金額M =可承擔的風險係數V= 起始的總資產市值K = 2 * (120-90) = 2*30 = 60萬→可投資於股票的金額上漲5萬 總資產變成125萬K` = 2 * (125-90) = 2*35 = 70萬 →可投資於股票的金額目前可投資於股票的金額為60+5萬 還差70萬 5 萬元