【用戶】陳柏昌
【年級】國一上
【評論內容】LGD(Loss Given Default)(A)是一個比率 (B)相當於(1-回收率) (C)是信用風險的風險因子 (D)通常比 PD 難以估算 (E)在標準法下金融機構內部不需評估 基礎IRB與進階IRB的主要差異是前者僅可自行計算PD長期以來，人們對信用風險的關註和研究主要在於交易對手違約的可能性，即違約概率(Probability of Default,PD)，而對交易對手一旦違約可能造成的損失程度，即違約損失率LGD(Loss Given Default)的研究遠遠不及違約概率PD，然而，作為反映信用風險程度的基本參數之一，LGD相比於PD對信用風險管理有著同樣的重要性。尤其是自新巴塞爾資本協定將LGD和PD一同納入監管資本衡量的基本框架以來，違約損失率(LGD)引起了監管界、業界、和理論界的高度重...