問題詳情

5. 假設一金融機構之投資組合為 1 美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 30，目前匯率為 1.1，若每日匯率變動率之波動度為 3%，試問：5 天期 97.5%的風險值為何？ N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01
(A)3.76
(B)4.34
(C)5.29
(D)7.85

參考答案

答案：B
難度：非常困難0
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)