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• 22. 假設某臺股投資組合價值為 22,000,000，其 Beta 值為 1.5。假設目前臺指期貨為 11,000 點。若投資人欲透過增加臺指期貨部位，將該投資組合調整為無風險投資組合【題組】23.
• 23. 於Cox-Ross-Rubinstein之二元樹模型中，向上移動的比率(the proportional up-movement)，u，其定義公式應為下列何項？(假設 r 為無風險利率，σ為價
• 24. 某股票指數年化報酬率的期望值及標準差分別為 12%及 34.60%，該股票指數目前 10,000點。某投資人出售 100 單位該指數的買權，執行價 10,000 點，具到期日尚存一個月，該買權
• 1. 基隆市火車站到基隆市警察局可經富狗橋右轉信一路。(A)O(B)X
• 25. 某投資人擁有一個相同標的資產的期貨與選擇權投資組合，其組成分別為(1)買入 1,000 單位執行價為 $65 到期日 3 個月的買權，其 Delta = 0.55(2)賣出 2,000 單位執
• 25. 台灣積體電路公司股票市價 NT$200，年波動率 20%，請問該股票一周股價變化的標準差，最接近下列何項？(A)6.04 (B)5.55 (C)1.53 (D)0.76
• 24. Black-Scholes 發表 (篇名：The Pricing of Options and Corporate Liabilities)與 Merton 發表(篇名：Theory of R
• 26. 請問全世界投資所常稱的恐慌指數 SPX VIX index，係為下列何項？(A)CBOE 之交易的 30 天指數選擇權的隱含波動率(B)CBOE 之交易的 30 天指數選擇權的歷史波動率(C)
• 27. 假設某一員工股票認股權(employee stock option)，股票無股利發放。其他條件不變的情境下，當既得期間(vesting period)增加時，請問該員工股票認股權的價值最可能如
• 28. 賣權-買權平價公式(put-call parity formula，C + Ke−rT =P+ S0)可用以評價無股利支付的股票選擇權(options on a non-dividend-pa
• 30. 假設有相同發行條件(相同標的物、相同履約價、相同到期日)的歐式選擇權買權與賣權契約，請問下列何者正確？(A)買權與賣權的 Delta 相同 (B)買權與賣權的 Gamma 相同(C)買權與賣權
• 29. 假設無風險利率 6%，臺灣股價指數的分配股利率 2%，請問若欲評價臺指期貨選擇權，下列何者較為正確？(A)將指數期貨價格視同指數現貨價格配發股利 2%(B)將指數期貨價格視同指數現貨價格無風險
• 32. 假設某一股票選擇權，當股票市價為 10 時，其 Delta=15，請問若一天股價報酬率變化為△x時，該股票選擇權價格變化為多少？(A)1.5△x(B)15△x(C)150△x(D)225△x
• 33. 假設某一股票選擇權，當股票市價為 10 時，其 Gamma=6，請問若一天股價報酬率變化為∆x時，該股票選擇權價格變化為多少？(A)3(∆x)2(B)6(∆x)2(C)60(∆x)2(D)30
• 31. 下列有關選擇權履約價格的波動率微笑曲線(volatility smile)的敘述何者正確？(A)相同條件下的美式選擇權買權與歐式選擇權買權，波動率微笑曲線相同(B)如果未來即將有重大事件產生，
• 34. 債券的回復率(recovery rate)的定義應為以下何項？(A)當債券違約(default)時，該債券價值立即降為面值(face value)的百分比率(B)當債券違約(default)時
• 35. 紅海公司五年期公司債殖利率為 4.0%，當時市場上，五年期交換利率(swap rate)為 3.0%，而五年期公債殖利率為 3.3%，請問若該企業與金融機構簽訂一筆 CDS(credit de
• 2.試繪製下圖所示梁之剪力圖與彎矩圖(須清楚標示圖上各轉折點數值)。編輯私有筆記及自訂標籤港務局◆工程力學與鋼筋混凝土學概要-106 年 - 106-2 臺灣港務股份有限公司從業人員甄試_員級_土木_
• 26. 某投資組合包含兩檔股票。股票 A 的價值 $2,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為 10%及 20%。股票 B 的價值$3,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為
• 1.依據近代物理學「測不準原理」（uncertainly principle），具有特定關係的兩個物理量，如位置與動量、能量與時間，要同時知道它們的量值到任意的精確度是不可能的。請問「測不準原理」是哪
• 1. 臺北市松山慈祐宮位於松山區八德路。(A)O(B)X
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• 27. 表 1 為某五年期付息債券在各時間點的現金流量及折現值，試求該債券的存續期間 (Duration)為何？(A)4.19 (B)4.29 (C)4.39 (D)4.49【題組】28. 承第 27
• 29. 某債券型基金目前市值共 200 億美元，其修正後存續期間 (Modified Duration) 為 5 年，凸性 (Convexity) 為 8。假設市場利率為常態分配，日波動度為 20 基