問題詳情

34. Black-Scholes 模型假設下,在風險中立機率觀點時,歐式賣權到期時不被執行的機率為何?
(A)N(d1)
(B)N(d2)
(C)N(−d1)
(D)N(−d2)

參考答案

答案:B
難度:計算中-1
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