問題詳情

【題組】22. 承上題，某壽險公司資產價值 200 億元的債券組合，資產存續期間(DA)為 20年，負債價值 200 億元，負債存續期間(DL)為 30 年。若殖利率曲線是一水平線，中央銀行調降利率致使市場利率由 2.5%下滑至 2.4%，請概估對該壽險公司盈餘之影響為何？
(A) +1.67 億元
(B) +0.83 億元
(C) -1.95 億元
(D) -2.67 億元

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)