問題詳情
22. 若甲資產的風險值為 100，乙資產的風險值為 200，假設兩資產價格變化的相關係數為 0.1，請問結合這兩種資產的投資組合風險值為多少？
(A)965.36
(B)758.53
(C)528.30
(D) 232.38
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
用户評論
【用戶】陳柏昌
【年級】國一上
【評論內容】投資組合波動之平方=A日波動平方+B日波動平方+2*A日波動*B日波動風險值=天數之根號*投資組合波動*查表機率更多投資相關問題，歡迎到FB搜尋[科學投機]來討論 謝謝