問題詳情

40.在資本市場均衡時，甲股票之β係數為1. 4，預期報酬率為18% ；乙股票之β係數為1. 6，預期報 酬率為20%，請問當時市場風險溢酬為何？
(A)10%
(B)9%
(C)8%
(D)7%

參考答案

答案：A
難度：困難0.369565
統計：A(17),B(7),C(3),D(7),E(0)

用户評論

【Ken101】評論

設Rf=x,Rm=y，18%=x+1.4(y-x)，20%=x+1.6(y-m)，求解2元一次，y-x=14%-4%=10%#

【a5234m】評論

根據CAPM：Ri=Rf+(Rm-Rf)Xb 甲：0.18=Rf+(Rm-Rf)X1.4 乙：0.2=Rf+(Rm-Rf)X1.6 乙-甲 =0.02=(Rm-Rf)X0.2 市場風險溢酬 (Rm-Rf)= 0.1 =10%