問題詳情

5.依銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格－市場風險規定，銀行使用內部模型法建立增額風險衡量，應符合下列哪些規範？ A.模型須衡量因違約及信用變動所造成之損失 B.模型信賴區間須達99.9% C.模型應建立於「一年資本期間之定值風險」假設之下 D.模型涵蓋範圍須排除選擇權部位
(A)僅 AC
(B)僅 ABC
(C)僅 ACD
(D) ABCD

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
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