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• 3. 目前某個股之股票價格是$40，假設已知三個月後股價可能會上漲為$45 或下跌至$35，一季複利一次的無風險年利率為 8%，計算三個月後到期，執行價為$40 之歐式賣權價格為？(10 分)
• 1.【題組】（1）請以約 300 字數，說明何謂「次貸危機」？請說明此危機事件之原因、影響之元素、造成之衝擊？（5 分）
• 【題組】（2）請概述 CDO（Collateralized Debt Obligation）的結構、應用特性。（5 分）
• 33. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 100 元及 30 元。而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,200 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1
• 3. 5/4/2009 年 US$：¥即期匯率 100.00，CME 交易所當日 June/09 的¥選擇權契約報價：某投資人持有一筆 June/09 的¥ 50,000,000 存款，存款利率 0.
• 【題組】（2） 預期帳面增加報酬率到達多少？
• 【題組】（3） 若到期時 US$：¥即期匯率為 102 或 105 時，該投資人將獲利或損失多少？
• 4.假設利率交換的期限為 2 年，每半年交換一次，及其利率資料如下：請列示計算並說明 2 年期利率交換（IRS）之固定利率（ ）為多少？（5 分）
• 5. 老王目前持有 1 口美國長期公債期貨的空頭部位即將到期，正在煩惱該如何選擇市場上哪一種公債供作交割的標的。假設目前市場上有以下可供交割的公債，且到期時美國長期公債期貨的報價為93−08，請問老王
• 【題組】（2） 若不調整買權 ABC 部位下，如何利用買權 D，使該發行機構選擇權部位達到 Delta 中立與 Vega中立的目的？
• 【題組】（3） 如何利用該買權 D，使該發行機構選擇權部位達到 Delta 中立、Gamma 中立與 Vega 中立的目的？
• 2. 以下為 5/4/2009 銀行對外報價£：US$各種不同交易的匯率，請依順序填製下列表單所代表的匯率： （10 分）
• 1. 如圖(八)，梯形ABCD中， ， ，， 則 ＝  （1）
• 2.如圖(九)，若 ， ，，則＝  (2)
• 3.如下圖(十)，△ABC 中，若， ， ，△ADE 的面積是 60，求：△ABC 的面積=  (3)
• 4.在△ABC 與△DEF 中，，∠A＝50°，∠B＝60°，∠D＝(x＋2y)°，∠E＝(x＋3y)°，求 x＋y ＝  (4)  。
• 5. 如下圖(十一)，△ABC 中，，，則 ＝  (5 )
• 6.已知△ABC～△DEF，且其對應角平分線長度的比是 5： 4，則對應邊 ＝  (6)