問題詳情

題組二（請回答第 46～48 題）：假設目前臺股指數為 9,500 點，已知台指選擇權權利金一點價值為 50 元，小張以 30點權利金買進履約價 9,700 點之買權一口。假設該買權的 Delta 值為 0.25。
【題組】46.若臺股指數上漲到 9,600 點，理論上小張所買進的買權價格可能變化為：
(A)上漲至 95 點
(B)上漲至 55 點
(C)上漲至 130 點
(D)上漲至 115 點

參考答案

答案：B
難度：適中0.6
統計：A(1),B(9),C(2),D(0),E(0)