問題詳情

投資組合 delta-gamma-neutral 避險(2)假設一個delta-neutral的投資組合，其gamma=-4000，每口台積電選擇權（每1 口股 票選擇權表彰1張股票）的delta=0.5，gamma=2。請問如何利用台積電股票及股票選 擇權進行投資組合的delta-gamma-neutral避險？（5分）

參考答案

答案：A
難度：適中0.583333
統計：A(7),B(5),C(0),D(0),E(0)