問題詳情

98. 期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.6，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲 1 元，買權（Call）價格會：
(A)上漲 0.4 元
(B)下跌 0.4 元
(C)上漲 0.6 元
(D)下跌 0.6 元

參考答案

答案：A
難度：計算中-1
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【Chia I-Fan】評論

買權的 Delta 值介於 0 至 1 之間，賣權的 Delta 值則介於 0 至 -1 之間；另外相同商品的call與put其Delta的絕對值相加必為1。假設買權的 Delta 值為 0.5，代表在其他變數不改變的情況下，台股指數上漲 1 點，買權權利金將會上漲 0.5 點，賣權權利金則是下跌0.5點。