問題詳情

35.在任選交割日之設計下，如長期利率高於短期利率，公債期貨賣方會傾向於交割月份的哪一時段交割？
(A)月初
(B)月中
(C)月底
(D)無所謂

參考答案

答案：C
難度：簡單0.801887
統計：A(12),B(4),C(85),D(5),E(0)

用户評論

【scu01131024】評論

公債期貨賣方，表示現金手中持有空頭部位，最適的平倉點在期貨價格最低的時候平倉，才能獲取的報酬為最大已知長期利率高於短期利率，表示未來此 "利率期貨" 價格會往下掉，因此月底交割是最好的選擇