問題詳情
47. 投資組合 X 之平均報酬率為 13.6%、貝它(Beta)係數為 1.1、報酬率標準差為 20%，假設市場投資組合平均報酬率為 12%，無風險利率為 6%，請問組合 X 之詹森（Jensen）指標為多少？
(A)0.015
(B)0.069
(C)0.38
(D)0.01
參考答案
答案：D
難度：非常困難0
統計：A(0),B(1),C(0),D(0),E(0)
用户評論
【Kuro Cheng】評論
詹森：投資組合報酬率-CAPM算出的報酬率CAPM=6%+1.1(12%-6%)=12.6%13.6%-12.6%=1%