問題詳情

【題組】某投資人持有以下數種 OTC 英鎊買、賣權之投資組合，請回答題組 31-33：


【題組】31. 有個上市之選擇權，其 Delta=0.6，Gamma=2.0，Vega=0.5。則可利用幾單位之該上市選擇權使投資組合達到 Gamma Neutral？
(A)買 2,450 口上市選擇權
(B)賣 2,450 口上市選擇權
(C)買 2,705 口上市選擇權
(D)賣 2,705 口上市選擇權

參考答案

答案：C
難度：困難0.333
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