資訊推薦

• 6. 利用兩個 Cox, Ross, and Rubinstein(1979)的二項樹(Binomial Tree)模型分別來評價相同到期日但標的資產不同的選擇權，假設兩個二項樹的期數(Number
• 39. The ship is fitted _____ two radars on the bridge.(A) in(B) on(C) by(D) with
• 25.若某投資人持有股票現貨組合共 1,000 萬元(假設現貨部位的β值為 1.5)，並賣出 5 口的臺指期貨，假設目前臺指期貨價格為 5,000 點，每點價值為新台幣 200 元，試問此新投資組合的
• 27. （ ）小茹進行「光照」對植物光合作用影響的實驗，結果如右圖所示，甲部分滴加碘液後呈現藍黑色，乙部分為黃褐色，下列有關此實驗的敘述何者錯誤? (A)小茹應是利用鋁箔將乙處包住避光　 (B)需進行
• 16.預期未來標的資產價格將大幅波動時宜採取下列哪一種交易策略？(A)賣出跨式部位(Short Straddle) (B)買進跨式部位(Long Straddle)(C)賣出蝴蝶價差(Short Bu
• 7. 就選擇權的評價而言，當股價遵循一個幾何布朗運動時，也就表示股價服從下列哪種機率分配？(A) Binomial Normal (B) Normal (C) Lognormal (D) Latin
• 40. In state of sea condition, the “sea 5” is defined as _____.(A) slight sea(B) moderate sea(C) rat
• 26.券商發行一個權證，若要達成 Gamma + Vega Neutral，則理論上至少需要使用多少個其它選擇權才能達成？(A)1 個 (B)2 個 (C)3 個 (D)4 個
• 7 依建築物耐震設計規範進行設計地震力之靜力分析時，有意外扭矩之規定，此規定主要係考慮下列那一因素？(A)設計地震力之豎向分配的不確定性 (B)構造物之傾倒力矩作用(C)結構平面剛心位置的偏
• 17.依據買權賣權平價理論（Put-Call Parity），賣出一單位買權(Call Option)如同：(A)賣一單位賣權(Put Option)，賣一單位股票，借出資金(Lending)(B)買
• 8. 在 Black-Scholes-Merton 選擇權評價模型中，股價 S0=42，履約價 X=40，無風險利率 r=0.1，波動率=0.2，距到期年限 T=0.5，平均年股息 q=0.00，d1
• 27.某交易人分析期交所上市之三個月後到期台積電期貨，假設台積電股票於一個月後發放現金股利 6 元，目前期貨價格為 220 元，台積電股價為 225 元，請問下列敘述何者正確？(A)台積電股票除息日，
• 33. 高頻（HF）電波主要是利用下列何種方式傳播電波？(A) 直接波(B) 導波(C) 地波(D) 天波
• 18.下列敘述何者有誤？(A)唯有選擇權才有 Gamma 和 Vega 值，故選擇權發行者若要沖銷其 Gamma 和 Vega 風險，唯有利用另一個選擇權才行(B)二項樹選擇權定價模型所計算出來的值，
• 8. 在 Black-Scholes-Merton 選擇權評價模型中，股價 S0=42，履約價 X=40，無風險利率 r=0.1，波動率=0.2，距到期年限 T=0.5，平均年股息 q=0.00，d1
• 18.( )四支形狀大小相同的純物質金屬棒甲、乙、丙、丁，在定溫下做電壓與電流關係的實驗，裝置如右圖，x 處分別接上不同的金屬棒，實驗數據如下表所示，則哪兩支金屬棒可能為相同材質？(A)甲、丁 (B)
• 12.如【圖 12】所示，6O 電阻器之端電壓應為多少 V？(A) 2.4(B) 1.2(C) 0.6(D) 4
• 34. 依國際海上避碰規則第34條「運轉與警告信號」：“two prolonged blasts followed by twoshort blast” 表示：(A) I intend to over
• 19.某公司當日賣出 20 口臺股期貨契約，成交價格為 10,050 點（每點 200 元），該公司存入原始保證金共 1,660,000 元，若臺股期貨契約之維持保證金 64,000 元/口，交易後無
• 10.川普與習進平即將進行川習會，預期臺股指數可能會大幅變動，但不知會上漲或下跌，則下列何種操作較適當？(A)買進臺指買權，同時賣出等部位臺指期貨 (B)買進臺指買權，同時買進等部位臺指賣權(C)賣出
• 8 圖示桁架結構在外力作用下，AB 桿件之內力為何？(A)6 kN 張力 (B)8 kN 張力 (C)6 kN 壓力 (D)8 kN 壓力
• 20.下列何者非評價歐式選擇權之方式？(A)拔靴法(Bootstrap) (B)Black-Scholes 評價模型(C)蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation) (D)有限差分
• 11.臺灣期貨交易所一口大美人(美元兌人民幣期貨)的契約價值是一口小美人(小型美元兌人民幣期貨)的契約價值的幾倍？(A)3 倍 (B)4 倍 (C)5 倍 (D)6 倍
• 2. 下列有關 Black-Scholes 公式的敘述何者為非？(A)假設無風險利率是連續複利(B)波動下降會降低買權的價格(C)評價公式跟 Put-Call Parity 可以相互配合(D)未來標的
• 28.某日 3 月臺指買權及臺指賣權報價如下表，請問當天 3 月到期之臺指期貨價格最可能為何？(A)10,500 (B)10,600 (C)10,700 (D)10,800