問題詳情

23. 利用過去報酬計算出國內共同基金 J 的 β 值等於 1，崔納指標(Treynor’s Index)等於 3%，簡生阿爾發(Jensen's Alpha)為 1%。同時又利用過去同期間報酬計算出國內共同基金 K 的β 值等於1.2，崔納指標等於 2.5%，試計算共同基金 K 的簡生阿爾發為多少？
(A)0.4%
(B)0.6%
(C)0.8%
(D)1.0%

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

用户評論

【Winfred】評論

?

【莊庭傑】評論

J的崔納指標 = (Rp-Rf)/β = 3% , ☆★β=1...

【李承樺】評論

崔納指標=(Rp-Rf)/β★★★=★★★★=(☆☆...

【MC】評論

Rp：投資組合報酬率Rf：無風險利率RM：市場報酬率崔納指標T=(Rp-Rf)/β簡生阿爾發J=Rp-CAPM預期報酬率　　　　　  =Rp-[Rf+β(RM-Rf)]　　　　　  =Rp-Rf - β(RM-Rf)基金J　β=1TJ = 3% = (RJ-Rf)/1RJ-Rf = 3%JJ= 1% = RJ-Rf - β(RM-Rf)　　　 = 3% - 1*(RM-Rf)RM-Rf = 3%-1% = 2%基金K　β=1.2TK = 2.5% = (RK-Rf)/1.2RK-Rf = 3%JK= RK-Rf - β(RM-Rf)　= 3% - 1.2 * 2%　= 0.6%　...