問題詳情
45. 若市場投資組合期望報酬與報酬標準差分別為 12%與 20%，無風險利率為 2%。投資組合 P 為一效率投資組合，其報酬標準差為 30%，則投資組合 P 之期望報酬為：
(A)17.0%
(B)18.0%
(C)20.0%
(D)24.5%
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
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用户評論
【Gnipiy Chu】評論
看到標準差就用夏普指標去處理夏普指標=(投資組合報酬率-無風險利率)/標準差因為皆為效率組合
【楓小珮】評論
CAMP0.02+ 30/20(0.12-0.02)=0.1...
【莊庭傑】評論
看到「標準差」用夏普指標(12%-2%)/20% = 5...