11. 假設甲投資組合之預期報酬率為 12%，貝它係數為 1.2，市場風險溢酬為 5%，根據資本資產訂價模型（CAPM）計算之無風險利率應為何？(A)2% (B)2.4% (C)6% (D)9.6%

問題詳情

11. 假設甲投資組合之預期報酬率為 12%，貝它係數為 1.2，市場風險溢酬為 5%，根據資本資產訂價模型（CAPM）計算之無風險利率應為何？
(A)2%
(B)2.4%
(C)6%
(D)9.6%

答案：C
難度：計算中-1
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【kenny63180】評論

預期報酬率=無風險利率+貝他係數*市場風...

【元元】評論

12%=RF+5%*1.2 ☆☆=12%-6%=6...

【Shih】評論

公式如下:預期報酬率=無風險利率+貝他係數*市場風險溢酬求解過程如下:設:無風險利率為x12%=x+1.2*5%x=6%