【評論主題】45. 若市場投資組合期望報酬與報酬標準差分別為 12%與 20%，無風險利率為 2%。投資組合 P 為一效率投資組合，其報酬標準差為 30%，則投資組合 P 之期望報酬為：(A)17.0% (B)1

【評論內容】看到標準差就用夏普指標去處理夏普指標=(...

【評論主題】45. 若市場投資組合期望報酬與報酬標準差分別為 12%與 20%，無風險利率為 2%。投資組合 P 為一效率投資組合，其報酬標準差為 30%，則投資組合 P 之期望報酬為：(A)17.0% (B)1

【評論內容】看到標準差就用夏普指標去處理夏普指標=(投資組合報酬率-無風險利率)/標準差因為皆為效率組合