1. 選擇權的價格對目前時間的敏感度，稱之為 Theta(θ)。若θ= -0.012，代表距到期日時間每減少 1 個月，選擇權價格會如何？(A)增加 0.012 (B)減少 0.012 (C)增加 0

問題詳情

1. 選擇權的價格對目前時間的敏感度，稱之為 Theta(θ)。若θ= -0.012，代表距到期日時間每減少 1 個月，選擇權價格會如何？
(A)增加 0.012
(B)減少 0.012
(C)增加 0.001
(D)減少 0.001

答案：D
難度：計算中-1
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