問題詳情

28. 選擇權之時間價值會隨距到期日的接近而遞減，有關時間變化對選擇權價值影響 theta 係數，下列敘述何者錯誤？
(A)一般而言，選擇權的 theta 係數為負值
(B)當股價很低時，買權的 theta 值接近零
(C)選擇權時間價值遞減速度，價平＞價內＞價外
(D)基於風險控管需求，透過 theta 進行時間流逝的避險是合理的

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)