問題詳情

56. D 銀行承作二筆衍生性金融交易：其一為名目本金新臺幣 100 億元之五年期利率交換契約，適用計算權數為 0.005；其二為名目本金新臺幣 10 億元之三年期外匯交換契約，適用計算權數為 0.05。假設利率交換契約與外匯交換契約之結算價（視為二項交換契約之當期暴險額）分別為 1 億元與 0.5 億元，而衍生性金融商品之風險權數為 50%，則該二筆交換契約之信用風險性資產為下列何者？
(A) 2.5 億元
(B) 1.25 億元
(C) 0.25 億元
(D) 0.125 億元

參考答案

答案：B
難度：適中0.517
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用户評論

【jgtgtyy】評論

當期暴險法信用相當額＝當期暴險額＋未來潛...

【廖華華】評論

信用風險性資產=(當期暴險額+潛在暴險額)*風險權數=(當期暴險額+名目本金*潛在暴險計算權數)*風險權數=(1+100*0.005)*50%+(0.5+10*0.05)*50%=1.25