問題詳情

30. 假設 A 公司股票的 Beta 值等於 1.5，而加權股價指數的每日波動率為 1%，則市值 1 億的 A 公司股票的 10 天 99%VaR 約等於：N(-2.33)=0.01 N(-1.645)=0.05
(A)2,467,500
(B)3,495,000
(C)7,802,920
(D)11,052,160

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)