資訊推薦

• 17夏普指標的定義仍是衡量基金或是投資組合中每單位風險所獲取的？(A)無風險報酬率(B)超額報酬率(C)市場報酬率(D)以上皆非
• 21 自己の特許権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、特許権者が主張できないものは以下のうちどれか。 (A)損害賠償 (B)差止請求 (C)予防請求 (D)慰謝料請求
• 18以下何者為非？(A)夏普指標關心投資人面臨的總風險(B)資訊比例關心投資組合的系統風險(C)詹森指標反映基金經理人的選股能力(D)崔諾指標關心投資人的貝他(β)風險
• 22 わが国の専利法における実用新案の実用新案技術報告に関し、以下のうち誤っているものはどれか。 (A)実用新案権者が実用新案技術報告を提出しないと、実用新案侵害訴訟を提出することができない (B)申
• 19夏普指標和崔諾指標二者的差異為：(A)超額報酬率的計算方式不同(B)衡量風險的方法不同(C)評估期間的長短不同(D)以上皆非。
• 23 実用新案の方式審査について、次のうち誤っているものはどれか。(A)特許主務官庁は、実用新案の方式審査において、職権により期限を指定して明細書、請求の 範囲または図面を補正するよう出願人に通知する
• 20在 CAPM 模式中，若貝他係數(β值)減少，則證券市場線應：(A)平行上移(B)平行下移(C)保持不變(D)與原來 SML成垂直
• 24 以下のうち、誤っているものはどれか。(A)著作権は登録不要であるが、量産品でも直ちには著作物性は否定されないため、意匠権の保 護対象と重複しうる領域がありうる (B)スマートフォンの画面における
• 21依據 CAPM 若市場上之 A 股票的預期報酬率為 14%，市場預期報酬率為 17%，國庫券利率為 5%，則 A 股票的貝他係數(β)為何?(A)0.5(B)0.65(C)0.75(D)0.85。
• 25 関連意匠の存続につき誤っているものはどれか。(A)関連意匠は、原意匠と分離して移転することができない (B)関連意匠の専用実施権を設定するには、原意匠権の専用実施権と一緒に設定しなければならない
• 22一投資組合的期望報酬率為 17%，貝他值為 1.5，市場期望報酬率為 14%，根據 CAPM 模式，無風險利率為多少?(A)8%(B)10%(C)5%(D)12%。
• 23資本資產定價模型(CAPM)中，對金錢的時間價值的補償等於：(A)無風險利率(B)市場投資組合的報酬率(C)證券本身的報酬率(D)證券的風險溢酬。
• 24假設華碩的β為 1.2，在無風險利率為 4%、市場預期報酬為 10%的條件下，依 CAPM，其預期報酬應為多少?(A)10.5%(B)11.2%(C)12.3%(D)13.5%
• 25假設證券 A 的期望報酬率等於 20%，無風險利率等於 5%，證券 A 的貝他係數等於 1.2，請問根據資本資產定價模型(CAPM)，市場投資組合的期望報酬率等於：(A)6%(B)16.67%(C
• 26根據資本資產定價理論(CAPM)，若短期政府公債利率為 3%，市場投資組合之風險溢價為 4%，貝他係數(β)為1.5，則證券的期望報酬為多少？(A)6%(B)4.5%(C)9%(D)7%
• 27某投資者計劃投資期間為一年，則對該投資者來說，下列哪一種為無風險證券?(A)一年到期之公司債(B)一年到期之國庫券(C)銀行 6 個月定存單(D)30 天到期之國庫券。.
• 28在均衡狀態下，相同市場風險的聲寶與歌林兩證券，是否會因兩公司的獲利力的不同，而有不同的預期報酬？(A)不論獲力能力如何，聲寶與歌林兩證券皆有相同的預期報酬(B)不管市場風險的異同，只要聲寶公司有較
• 29如果投資人的風險趨避程度變大，因此將使證券市場線(SML):(A)平行移動(B)斜率改變(C)線上點的移動(D)無法判斷。
• 30根據資本資產定價模型(CAPM)，如果 B 公司的貝他值為 1.3，無風險利率為 3%，其期望報酬率為 9.5%。若無風險利率上升為 5%，其他條件不變下，請問該公司的期望投資報酬率：(A)上升
• 31根據資本資產定價模型(CAPM)，如果 C 公司的貝他係數為 0.98，市場風險溢酬為 5%，無風險利率為 3.2%。若無風險利率上升為 4%，其他條件不變下，請問該公司的期望投資報酬率：(A)增
• 32根據資本資產定價模型(CAPM)，如果 A 公司的貝他係數為 1.3，市場風險溢酬為 5%，無風險利率為 3%。若無風險利率下降為 2%，其他條件不變下，請問該公司的期望投資報酬率：(A)增加(B
• 33關於資本資產定價模式，只有一種因素會使預期報酬率不同，此為：(A)總風險(B)系統風險(C)市場投資組合(D)無風險利率。
• 34下列哪一項對資本資產定價模型描述是正確的？(A)投資人只對於等待(現在投資將來才回收)要求有相對報酬(B)投資人只對於擔憂(因為有風險)要求有相對報酬(C)投資人只對於等待以及擔憂要求有相對報酬(
• 35資本資產定價模式型(CAPM)中，證券的風險溢酬取決於：(A)市場投資組合的風險溢酬(B)市場投資組合的風險溢酬與證券的貝他係數(C)無風險利率與證券的貝他係數(D)市場投資組合的報酬率
• 36有關資本資產定價理論，下列敘述何者錯誤?(A)只有承擔系統性風險可獲得風險溢酬(B)系統性風險可以β值來衡量(C)所有人均只會持有無風險性資產與市場投資組合兩種(D)效率前緣為雙曲線之一支。