問題詳情
23. 假設投資組合中有甲、乙兩資產，假設兩資產的價格各為 120 元及 30 元，而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,000 及 20,000，假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 10 天 95%的風險值為何？
N (−1.65) = 0.05 , N (−1.96) = 0.025 , N (−2.33) = 0.01
【題組】24. 承上題，此投資組合風險分散的效果為何？
(A) 5,701
(B) 6,788
(C) 9,578
(D)無顯著效果
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
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