32.下列何種情形下，歐式買權的delta最大？(A)深價内(B)價平(C)深價外(D)均一樣

問題詳情

32.下列何種情形下，歐式買權的delta最大？
(A)深價内
(B)價平
(C)深價外
(D)均一樣

參考答案

答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

上一篇 : 23.三個月到期的商品遠期契約之遠期價格為$37.5，標的資產現貨價格為$40，若年利率為 4%，且不存在交易與儲存成本，商品本身不產生孽息，則潛在套利空間（現值）為何？ (A)$2.08(B)$2.
下一篇 : 14.下列對於風險值的敘述何者正確?(A)信賴水準越小，所估出之風險值越保守(B)當部位的流動性越高時，計算風險值時目標期間之選擇應越短(C)風險值描述最差情況之損失金額(D)風險值描述左尾的損失分配