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• 18. 請問以下何種解釋，最接近「Tailing the hedge」？(A)避險期間末期，避險部位略為增加的策略(B)期貨契約末期，避險部位略為增加的策略(C)遠期契約避險時，避險比率更精確計算的調
• 19. 櫃台交易市場中，衍生性商品最經常引用的短期無風險利率應為：(A)商業本票(commercial paper)利率 (B)債券附買回(repo)利率(C)LIBOR 利率 (D)國庫券(Trea
• 31.下列何者係屬銀行法所規定之授信業務？(A)受託經理信託資金 (B)收受支票存款 (C)發行金融債券 (D)辦理票據貼現
• 20. 以下何者敘述最為正確？(A)對於投資型商品(investment assets)而言，便利殖利率(convenience yield)應為正數(B)便利殖利率(convenience yiel
• 21. 假設某企業簽訂一筆利率交換契約(IRS)，該企業每一段期間付出固定利率部位並收取浮動利率部位，請問該企業應是預期以下何種情境？(A)當利率非預期性上升時，該企業的信用風險暴露將會減少(B)當利
• 17. 圖 3 是不同存續期間 (其餘參數相同) 的假設下，標的資產價格與賣權 Vega 的關係圖，曲線 A 的存續期間是 TA；曲線 B 的存續期間是 TB；曲線 C 的存續期間是 TC，試問下列何
• 22. 以下何種因子的變動，與股票型歐式選擇權市場價格呈現正相關？(A)標的物股票價格 (B)無風險利率 (C)距到期日時間 (D)股價波動性
• 18. 圖 4 是不同波動度 (其餘參數相同) 的假設下，標的資產價格與買權 Theta 的關係圖，曲線A 的波動度是 σA；曲線 B 的波動度是 σB；曲線 C 的波動度是 σC，試問下列何者正確？
• 19. 圖 5 是不同價內外程度 (其餘參數相同) 的假設下，買權具到期日時間與買權 Theta 的關係圖，試問下列何者正確？ (A)曲線 A 是價平的買權 (B)曲線 B 是價平的買權(C)曲線 C
• 【題組】（2）請問航商採用策略聯盟之主要原因為何?編輯私有筆記及自訂標籤港務局◆海運學概要-106 年 - 106-1 臺灣港務股份有限公司從業人員甄試_員級_航運技術：海運學概要#83275討論私人
• 20. 股票 S 的 Beta 值為 1.5，臺指日波動率為 20%，則市值 NT$10,000,000 的股票 S，10 天95%的風險值為何？ (提示： = 3.16, Z0.95 = 1.645
• 21. 假設某臺股投資組合價值為 22,000,000，其 Beta 值為 2。假設目前臺指期貨為 11,000 點。若投資人欲透過增加臺指期貨短部位將投資組合的 Beta 值調整為 1.5，試問需要
• 22. 假設某臺股投資組合價值為 22,000,000，其 Beta 值為 1.5。假設目前臺指期貨為 11,000 點。若投資人欲透過增加臺指期貨部位，將該投資組合調整為無風險投資組合，試問需要幾口
• 22. 假設某臺股投資組合價值為 22,000,000，其 Beta 值為 1.5。假設目前臺指期貨為 11,000 點。若投資人欲透過增加臺指期貨部位，將該投資組合調整為無風險投資組合【題組】23.
• 23. 於Cox-Ross-Rubinstein之二元樹模型中，向上移動的比率(the proportional up-movement)，u，其定義公式應為下列何項？(假設 r 為無風險利率，σ為價
• 24. 某股票指數年化報酬率的期望值及標準差分別為 12%及 34.60%，該股票指數目前 10,000點。某投資人出售 100 單位該指數的買權，執行價 10,000 點，具到期日尚存一個月，該買權
• 1. 基隆市火車站到基隆市警察局可經富狗橋右轉信一路。(A)O(B)X
• 25. 某投資人擁有一個相同標的資產的期貨與選擇權投資組合，其組成分別為(1)買入 1,000 單位執行價為 $65 到期日 3 個月的買權，其 Delta = 0.55(2)賣出 2,000 單位執
• 25. 台灣積體電路公司股票市價 NT$200，年波動率 20%，請問該股票一周股價變化的標準差，最接近下列何項？(A)6.04 (B)5.55 (C)1.53 (D)0.76
• 24. Black-Scholes 發表 (篇名：The Pricing of Options and Corporate Liabilities)與 Merton 發表(篇名：Theory of R
• 26. 請問全世界投資所常稱的恐慌指數 SPX VIX index，係為下列何項？(A)CBOE 之交易的 30 天指數選擇權的隱含波動率(B)CBOE 之交易的 30 天指數選擇權的歷史波動率(C)
• 27. 假設某一員工股票認股權(employee stock option)，股票無股利發放。其他條件不變的情境下，當既得期間(vesting period)增加時，請問該員工股票認股權的價值最可能如
• 28. 賣權-買權平價公式(put-call parity formula，C + Ke−rT =P+ S0)可用以評價無股利支付的股票選擇權(options on a non-dividend-pa
• 30. 假設有相同發行條件(相同標的物、相同履約價、相同到期日)的歐式選擇權買權與賣權契約，請問下列何者正確？(A)買權與賣權的 Delta 相同 (B)買權與賣權的 Gamma 相同(C)買權與賣權
• 29. 假設無風險利率 6%，臺灣股價指數的分配股利率 2%，請問若欲評價臺指期貨選擇權，下列何者較為正確？(A)將指數期貨價格視同指數現貨價格配發股利 2%(B)將指數期貨價格視同指數現貨價格無風險