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• 9. 下列哪一種風險評估的指標，較不是屬於「敏感度」的風險評估指標？ (A)系統風險 (B)存續期間 (C)凸性( Convexity) (D)風險值
• 10.下列哪一種風險評估的指標，較屬於二次微分「敏感度」的風險評估指標？ (A)Delta (B)系統風險 (C)存續期間 (D)Gamma
• 11.下列哪一種風險評估的指標，考量了標的資產(Underlying Security)價格波動對於衍生性商品價值的影響？ (A)Zho (B)Gamma (C)Theta (D)Vega
• 12.所謂 VIX(Volatility Index)波動率指數，一般是指： (A)股價指數的標準差 (B)指數選擇權隱含波動率加權平均後所得之指數 (C)指數期貨價格的風險值 (D)現貨市場價格與期
• 13.如果合約載明投資人未來各期均能獲得固定金額的現金流入，請問投資人最可能面對的風險是以下的： (A)現金流量風險 (B)公平價值風險 (C)匯率風險 (D)系統風險
• 14.下列何種商品是實務上投資人購買保本型商品時所可能面對的風險？ (A)匯率風險 (B)信用風險 (C)法律風險 (D)以上全是
• 15.以下何者不是展望理論(Prospect Theory)的主要推論？ (A)大多數人長期追求最小風險與最大財富 (B)大多數人在面臨獲利的時候是風險規避的 (C)大多數人在面臨損失的時候是風險喜好
• 16.下列何種風險較可視為是其他風險發生後所產生的結果？ (A)流動性風險 (B)作業風險 (C)市場風險 (D)信用風險
• 17.應用指數移動平均數來衡量風險值時，以下哪一個數字最接近常使用的衰退因子之數字？ (A)0.15 (B)0.65 (C)0.75 (D)0.95
• 18.新巴賽爾資本協定第一支柱考量計提資本的不同風險中，不包括： (A)市場風險 (B)作業風險 (C)流動風險 (D)信用風險
• 19.聯合徵信中心評估的 J10 指標，主要是評估： (A)個人信用風險 (B)上市櫃公司信用風險 (C)中小企業信用風險 (D)正面風險
• 20.台灣經濟新報發表的 TCRI 主要是評估： (A)個人信用風險 (B)上市櫃公司信用風險 (C)中小企業信用風險 (D)正面風險
• 21.信用衍生商品的風險包括了： (A)信用風險 (B)道德危機風險 (C)交易對手風險 (D)以上全是
• 22.Credit Default Swap 與 Total Return Swap 的主要差別不包括： (A)後者有市場風險 (B)後者無信用風險 (C)現金流的方式不同 (D)後者有槓桿特性
• 23.證券化商品的風險包括： (A)市場風險 (B)信用風險 (C)道德危機風險 (D)以上全是
• 24.台灣以奇美與大聯大企業相關標的所發行的兩檔 ABCP，其中最重要的風險為： (A)市場風險 (B)作業風險 (C)應收帳款回收風險 (D)利率風險
• 25.以下何者是應用風險值評估風險的最主要缺點： (A)未考慮機率分配 (B)未考慮市場風險 (C)未能考慮投資組合風險 (D)未能掌握重大損失下的嚴重程度
• 2. 對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金之公開說明書封裏，下列何者為免刊印之事項？ (A)受益憑證事務代理機構之名稱、地址、網址及電話 (B)期貨信託事業或基金經信用評等機構評等者，信用評等機構之
• 3. 台灣期貨交易所「新台幣計價黃金期貨契約」之契約規模？ (A)5 台兩 (B)10 台兩 (C)100 台兩 (D)1 公斤
• 4. 台灣期貨交易所「新台幣計價黃金期貨契約」之每日最大漲跌幅限制？ (A)前一交易日結算價上下 7% (B)前一交易日結算價上下 10% (C)前一交易日結算價上下 15% (D)無漲跌幅限制
• 5. 依中華民國期貨業商業同業公會期貨經理事業全權委託交易帳戶帳務處理要點之規定，期貨經理事業如發現委託期貨交易資金之淨值減損達原委託期貨交易資金百分之多少以上時，應於事實發生當日內，編製與月報表內容
• 6. 依期貨商管理規則之規定，下列何者得擔任境外華僑及外國人之代理人？ (A)期貨信託事業 (B)期貨經理事業 (C)期貨自營商 (D)期貨經紀商
• 7. 依期貨商管理規則之規定，期貨商投資外國及大陸事業之總金額，不得超過期貨商淨值百分之多少？ (A)10% (B)20% (C)30% (D)40%
• 8. 依期貨經理事業設置標準之規定，期貨經理事業設置之實收資本額不得少於新台幣多少元？ (A)5,000 萬元 (B)7,000 萬元 (C)1 億元 (D)2 億元
• 9. 依期貨經理事業設置標準之規定，期貨經理事業之設置，發起人應於許可時，向主管機關指定之金融機構存入新台幣多少元？ (A)1,000 萬元 (B)1,500 萬元 (C)2,000 萬元 (D)2,