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11.一般而言,最適避險比率是先算出現貨價格標準差與期貨價格標準差的比例,再乘以:(A)現貨數量 (B)期貨數量(C)價格相關性 (D)數量相關性
問題詳情
11.一般而言,最適避險比率是先算出現貨價格標準差與期貨價格標準差的比例,再乘以:
(A)現貨數量
(B)期貨數量
(C)價格相關性
(D)數量相關性
參考答案
答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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3. 若將某金融工具報酬加以拆分不同成份,其中與市場投資組合無關的部份是:(A)系統風險 (B)非系統風險(C)流動性風險 (D)模型風險
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2.部分經濟學家主張內線交易可以使尚未公開之資訊,得以較快之速度抵達市場,使資本市場更有效率;惟目前大部分國家認為買賣雙方對於資訊取得之不對稱性,將使市場失靈。請說明我國期貨交易法規範何種消息,於何時
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【題組】(3) ≒ (11)
12.在選擇權交易中以下何者較能避免標的價格(例如:股價)巨幅變動的風險?(A)Delta Neutral (B)Gamma Neutral(C)Risk Neutral (D)Sigma Neutr
28.如果持有一個 W 型態的組合選擇權,代表對於未來標的之價格的預期何者最為貼切?(A)可能有大幅波動 (B)可能有些波動(C)可能大幅波動或價格平穩不變 (D)價格不致有大幅變動
19.VaR 的絕對值通常會比 Expected Shortfall 的絕對值來得:(A)大 (B)小(C)幾乎一樣 (D)不一定
13.通常用什麼數學公式可以得到一個投資組合價值變動時不同的希臘字母(Greek Letters)風險:(A)Taylor Series Expansion (B)Topology(C)Measure
2. 流動性風險通常可區分為哪兩類?請分別簡單介紹其意義。
29.以下何種商品亦常被採用作為融資工具?(A)CDS (B)TRS(C)IRS (D)Index Futures
20.從事壓力測試時一般比較不會花太多心力在:(A)評估事件發生的嚴重性 (B)可能重要事件與情境的選定(C)精算事件發生的機率 (D)過去歷史上的重大事件
14.應用避險或是無風險套利模式(例如:Black and Scholes)來決定金融工具價格,在評價準則中被視為是:(A)收益法 (B)市場法(C)成本法 (D)公式法
8. 將缺乏流動性的資產轉換為市場上流通的高流動性金融資產的過程稱之為:(A)標準化 (B)證券化(C)流通化 (D)套利
3. 請解釋 Risk of Ruin 與 Risk of Drawdown 之間的差異。
30.在 Collateralized Debt Obligations(CDO)的設計當中,Tranche 1 (Equity Trench)的違約率,通常為:(A)最低的 (B)無風險(C)最高的
21.當可以用以分析的數據甚少時,以下何種方法是可以考慮應用的?(A)OLS (B)Bootstrap(C)MLE (D)GARCH
15.所謂 Arrow Security 或 Pure Security,是指在未來某情境下價值為一,其他情境下的價值為:(A)零 (B)負值(C)隨機 (D)小於一
9. 假設物價水準固定不變,什麼情況下財政政策會比貨幣政策更有效力?(A)當投資的利率彈性愈大時(B)當投資對利率愈有彈性時(C)當貨幣需求對利率愈有彈性時(D)當貨幣需求對利率愈無彈性時
一、功率因數為 0.707 落後(lagging)的三相馬達自三相 220 V 電源汲取 20 kVA,試求將功率因數提升至 0.95 落後所需的併聯三相電容器額定 kVA,並求電容器加入前、後的線路
31.在評估作業風險的損失機率時,較常用的機率分配是:(A)Normal Distribution (B)t Distribution(C)Poisson Distribution (D)Log-No
22.大數據分析的幾個所謂 V 的特徵當中,除了 Volume, Velocity, Variety 以外,以下哪個 V 最常被提到?(A)Victory (B)Valuation(C)Validat
16.以下何者是台灣金融機構常應用的本地企業信用風險指標?(A)TCRI (B)PI(C)BFI (D)QDI
10.外商銀行在台灣分行的設立,依規定在申請前一年於全世界銀行資本額或資產排名須居幾名以內?(A)200 (B)400(C)500 (D)1,000
32.在計算一段期間的平均報酬率(或年化報酬率)時,合理的計算方式是應該使用:(A)中數 (B)算術平均數(C)幾何平均數 (D)調和平均數
23.在計算風險值時,將其現金流量用一組無息債券來表示,這種方法稱為:(A)Duration Convexity Analysis (B)Zero Coupon Analysis(C)Cash flo
17.某 n 期無息債券之存續期間(Duration)為:(A)1/n (B)n(C)n-1 (D)n 的平方根
11.中央銀行資產負債表的變動,哪一項使貨幣基數(Monetary Base)增加?(A)政府存款增加 (B)持有之政府公債減少(C)央行儲蓄券發行增加 (D)對金融機構放款增加
2. 下面哪一項計入本國 GDP 中?(A)在台灣的外勞所賺取的薪資 (B)走私商品的交易額(C)休閒活動的快樂 (D)股票的交易金額