24.假設利率變動為常態分配，某一債券的存續期間(duration)為 8 年，當前價格為$100，利率變動的日標準差為 0.1%，則單日債券 99%的 VaR 為何? N(-1.645)=0.05,

問題詳情

24.假設利率變動為常態分配，某一債券的存續期間(duration)為 8 年，當前價格為$100，利率變動的日標準差為 0.1%，則單日債券 99%的 VaR 為何? N(-1.645)=0.05, N(-2.326)=0.01
(A)1.26
(B)1.46
(C)1.66
(D)1.86

參考答案

答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

用户評論

【Andrew】評論

8*100*0.1%*2.326=1.86

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