問題詳情
39、 （ ） 張君持有台塑及南亞股票之比重為 40%及 60%，標準差分別為 20.7%及 6.21%，假設台塑及南亞兩家股票的共變異數為-1.29%時，此投資組合的風險為何？（提示：投資組合風險等於投資組合的標準差，取最接近值）
(A) 5.12%
(B) 4.53%
(C) 3.94%
(D) 3.47%
參考答案
答案：B[無官方正解]
難度：適中0.5
統計：A(0),B(1),C(0),D(0),E(0)
用户評論
【Jia Chen】評論
(20.7%×40%)2+(6.21%×60%)2+[2×40%×60%×(-1.29%)]=0.0020521投資組合的標準差=√0.0020521=0.0453