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【題組】25.在描述下列哪一個物理量時,不需要考應其方向?(A)位移(B)速度(C)速率(D)加速度。
問題詳情
【題組】
25.在描述下列哪一個物理量時,不需要考應其方向?
(A)位移
(B)速度
(C)速率
(D)加速度。
參考答案
答案:C
難度:
計算中
-1
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用户評論
【
蝦皮:教育學程考題彙編(教
】評論
X(A)物質X匱乏時,冰棒即是美食☆ →...
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【題組】24.有關「等速度運動」的敘述,下列何者正確?(A)等速度運動必為直線運動(B)等速率運動必為等速度運動(C)等速度運動可為直線運動,亦可為非直線運動(D)等速度運動任一時刻的速度不一定相等。
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【題組】26.當物體運動的速度與加速度反方向時,表示其運動狀態為何?(A)靜止(B)轉彎(C)變快(D)變慢。
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1.2018年底我國舉辦第二次的九合一地方選舉,剛滿30歲的黑哥打算選參選地方民意代表,為民喉舌,請問黑哥應向下列哪一機構登記為候選人? (A)內政部 (B)選舉委員會 (C)地方縣(市)政府 (D)
【題組】27.有甲、乙、丙三車作直線運動,其位置(X)與時間(t)之關係如右圖,則在0〜t秒期X(m) 两乙間,下列哪些物理量是相同X的?I.路徑長;II.位移;III.平均速率;IV.平均速度;V.
11.如圖,由五個邊長為1的正方形,及兩條連接頂點的線段所形成的圖形,請問圖中△ABC 的面積為______編輯私有筆記及自訂標籤國三數學上第一次-109 年 - 2020新北市市立三民高中附設國中九
2.未平倉合約及價格均大幅上揚,則市場可能處於:(A)後勢看漲 (B)後勢看跌(C)盤整 (D)選項A、B、C皆非
3.期貨交易能降低違約風險與何者有關?(A)期貨交易所 (B)期貨結算機構 (C)期貨經紀商 (D)中央銀行
4.下列何者為現貨市場與期貨市場的不同?(A)檢驗商品的程序 (B)商品等級(C)交割之前契約可沖銷 (D)選項A、B、C皆是
5.歐洲美元期貨係採取何種交割方式?(A)現金交割 (B)實物交割(C)由賣方決定現金或實物交割 (D)由買方決定現金或實物交割
6.當客戶存入保證金,並作了買賣動作,建立了未平倉部位,則期貨商對客戶的保證金淨值的處理必須:(A)每天依市價結算 (B)至月底才依市價作結算(C)至期貨合約到期才作結算 (D)依客戶的要求才作結算
7.當客戶面臨其所建立部位所需維持保證金大於其淨值而被追繳時,必須補繳至其部位所需的:(A)原始保證金 (B)維持保證金(C)原始保證金與維持保證金的平均數 (D)選項A、B、C皆是
8.期貨交易人之未平倉部位獲利時,其帳戶內餘額之處理原則為:(A)可提領超過結算保證金額度之金額(B)可提領超過原始保證金額度之金額(C)可提領超過維持保證金額度之金額(D)期貨商經理人核准即可提領任
9.一般而言,大多數期貨契約交割時對標的物有關條件都由賣方決定,下列何種期貨契約交割的地點及方式是由買方決定的?(A)糖期貨 (B)T-Bond 期貨 (C)T-Bill 期貨 (D)外匯期貨
10.交易所公布某商品期貨之交易量(Volume)為 5,000 口,下列敘述何者不正確?(A)有一多頭部位必有一空頭部位(B)表示當天有 2,500 口多頭部位及 2,500 口空頭部位成交(C)表
11.NYMEX 規定如何指派(assign)期貨交割部位?(A)握有最久的多頭部位 (B)握有最久的空頭部位(C)隨機取樣 (D)依總多頭部位的一定比例
12.當快市(Fast Market)訊息顯示於交易所的行情板時,下列何者為真?(A)只能顯示買盤(B)只能顯示賣盤(C)市場將提早收市(D)交易太熱絡,以至於無法顯示所有成交價位
13.一般交易於交易廳所造成「無法撮合」之爭端是交由交易所那一個委員會處理?(A)仲裁委員會 (B)商業行為委員會 (C)交易廳委員會 (D)結算委員會
14.小麥期貨每口合約量為 5,000 英斗,原始保證金為 US$600,維持保證金為 US$400,若客戶於 322 1/4 分買入小麥期貨,則他會被追繳保證金的價位是:(A)318 (B)318
15.黃豆期貨保證金為$0.25∕英斗,黃豆期貨價格為$7.50∕英斗,黃豆期貨保證金對契約值之比為何?若黃豆期貨價格下跌 2%,獲利(損失)對保證金之比為何?(黃豆期貨契約值 5,000 英斗)(A
16.若某 CBOT 結算會員期貨商,其所有的客戶在長期公債期貨擁有 3,000 口多頭部位及 4,000 口空頭部位,則 CBOT 向該結算會員收取的保證金是以多少口計算?(A)3,000 口 (B
17.當交易人觀察日圓期貨價位,認為若今天日圓能漲升到 0.008020 的壓力帶,一定會往下回跌一大段,則交易人將會以下列那一指令下單獲利?(A)價位為 0.008020 的停損買單 (B)價位為
18.預期央行調升存款準備率時,具利率上升風險的美商銀行應:(A)買入公債期貨 (B)買入歐元期貨(C)賣出歐洲美元期貨 (D)賣出美元期貨
19.下列敘述何者不正確?(A)避險者利用期貨契約將風險轉移至投機者(B)投機者通常對於市場未來走勢有個人主觀預期(C)投機者一定可以賺取期貨價差做為風險貼水(D)投機者提高市場流動性
20.以買進期貨來規避漲價風險者,在標的物跌價時:(A)仍能得到跌價的好處 (B)反須承擔跌價的損失(C)跌價對其毫無影響 (D)僅受基差風險影響
21.某人進行歐洲美元期貨空頭避險,當時基差為-25,後來基差為+8 時平倉,則:(A)有利潤 (B)有損失 (C)無法計算 (D)不賺不賠
22.股價指數期貨無法規避:(A)市場風險 (B)系統風險(C)指數型投資組合之風險 (D)股利變動之風險
23.下列何者會使交叉避險的效果不彰?(A)基差波動性大 (B)現貨與期貨標的物價格之相關性高(C)期貨價格與其標的物之間的相關性高 (D)選項A、B、C皆是