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10. 基本型股權交換合約 (equity swap) 的敘述何者為真？ (A)只在交換合約到期交割 (B)股權與名目本金的交換 (C)在每個結算日進行二種股權報酬的交換 (D)股價指數報酬與固定利率
問題詳情
10. 基本型股權交換合約 (equity swap) 的敘述何者為真？
(A)只在交換合約到期交割
(B)股權與名目本金的交換
(C)在每個結算日進行二種股權報酬的交換
(D)股價指數報酬與固定利率的交換
參考答案
答案：D
難度：
計算中
-1
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9. 下列有關執行價格相同之選擇權時間價值的敘述何者為真？ (A)距到期日一週的買權合約價值高於距到期日一個月的買權合約 (B)距到期日一週的深度價內賣權合約價值低於距到期日一個月的深度價內賣權合約
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11. 十年期政府公債期貨可交割債券為到期日距交割日在八年六個月以上十年以下之中華民國政府公債，當公債期貨報價是 103.5，下列四種公債哪一個是最便宜交割 (cheapest to delivery
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12. 有關三十天期商業本票利率期貨之說明下列何者為真？ (A)從利率期貨報價所計算出的期貨利率小於所對應的遠期利率 (B)從利率期貨報價所計算出的期貨利率大於所對應的遠期利率 (C)從利率期貨報價所
13. 在台灣期貨交易所下列哪一種交易的衍生性商品可以現金交割？ (A)三十天期商業本票利率期貨 (B)黃金期貨 (C)股票選擇權 (D)以上皆是
14. 下列敘述何者為真？ (A)當期交所交易的台積電選擇權被執行時，流通在外的台積電股票將增加 (B)當以台積電為標的的認購權證 (寶來 CY) 被執行時，流通在外的台積電股票將增加 (C)當台積電
15. 市場利率下降將會： (A)增加買權與賣權的價格 (B)降低買權與賣權的價格 (C)增加買權價格與降低賣權價格 (D)降低買權價格與增加賣權價格
16. 如何透過選擇權來複製與購買股票相同的現金流量： (A)存錢、買買權、賣賣權 (B)存錢、買買權、買賣權 (C)借錢、買買權、賣賣權 (D)借錢、買買權、買賣權
17. 當便利收益率 (convenience yield) 上升時： (A)期貨合約的價值上升 (B)期貨合約的價值下降 (C)期貨合約的價值不變 (D)以上皆非
18. 當基差 (basis) 在未預期的情況下，突然上升時，下列敘述何者為真？(A)放空避險者的部位變好 (B)放空避險者的部位變差 (C)放空避險者的部位有時變好有時變差 (D)放空避險者的部位沒
19. 履約價格 (strike price) 為$30 之原油期貨買權的持有者： (A)必須付履約價格來執行選擇權 (B)可以執行選擇權並交割原油 (C)可以執行選擇權並持有原油期貨的長部位 (lo
20. 如果中鋼目前股票價格$25，中鋼美式賣權的履約價格為$20，距離選擇權到期日 90 天，問今天此中鋼賣權的最低價與最高價為何? (A)$0 與 $5 (B)$0 與 $20 (C)$5 與 $
21. 群益 DF 為以中鋼為標的的美式認購權證，其價格的下界為： (A)max(0,S-X)，S 為中鋼股票目前市價，X 為履約價格 (B)max(0,X-S) (C)max[0,X\/(1+r)
22. 履約價格 7500的台指賣權目前價格為$50，目前加權股價指數7500，當指數上漲至 7600，選擇權的 delta 與 gamma 最可能的變動方向： (A)增加，增加 (B)增加，下降 (
23. 下列何種策略為損失有限獲利無窮的策略？ (A)賣出期貨 (B)買入賣權 (C)賣出買權 (D)以上皆非
24. 台灣加權股價指數選擇權的保證金收取標準，下列何種策略保證金收取最少？ (A)賣出 7500 買權 (B)賣出 7500 買權同時買進 7400 買權 (C)買進 7500 買權同時賣出 740
25. 遠期利率協定與以下利率選擇權相同： (A)買一個買權與賣權 (B)賣一個賣權與買權 (C)賣一個買權與買一個賣權 (D)買一個買權與賣一個賣權
26. 下列哪一種是風險最高的單一選擇權交易? (A)買一個買權 (B)賣一個買權 (C)買一個賣權 (D)賣一個賣權
27. 當考慮股利發放的情況下，下列何者可能發生時間價值為負的情形? (A)深度價內的買權 (B)深度價內的賣權 (C)以上皆是 (D)以上皆非
28. 假定台証證券發行以台積電為標的的認購權證價值$10，到期時間 1 年，履約價格$60，無風險利率 10%， 台積電今日股價$60，某甲想要以認售權證規避風險，他將如何複製相同履約價格與相同到期
29. 承上題，若台証證券想要對其所發行的認購權證進行避險，今日應該： (A)買進一單位台積電股票 (B)買進約 0.5 單位台積電股票 (C)賣出一單位台積電股票 (D)賣出約 0.5 單位台積電股
30. 承 28 題，如果群益證券有發行台積電的認售權證價值$4，問某甲應該採用何種方法避險？ (A)自行複製認售權證 (B)與群益證券購買認售權證 (C)一半自行複製一半向群益證券購買 (D)沒有差
31. 承 28 與 30 題，市場上是否存在套利空間，如何套利？ (A)不存在套利空間 (B)買進自行複製的認售權證，賣出群益證券的認售權證 (C)賣出自行複製的認售權證，買進群益證券的認售權證 (
32. 下列哪一種交換契約具有本金隨時間遞減的效果？ (A)LIBOR-in-arrears swaps (B)Accrual swaps (C)Amortizing swaps (D)Step up
33. 一般股權相關的選擇權所計算出之隱含波動度，通常呈現： (A)對稱的波動度微笑曲線 (volatility smile) (B)正斜率的波動度微笑曲線 (C)負斜率波動度微笑曲線 (D)以上皆非
34. 波動度微笑曲線圖形的橫軸是甚麼? (A)股價 (B)履約價 (C)選擇權價格 (D)以上皆非
35. 使用真實世界的違約機率而非使用風險中立的機率，所計算出 CDS 的價格： (A)高估 (B)低估 (C)一樣 (D)不一定
9 X3 年 1 月 1 日甲公司權益項目有普通股股本$2,000,000、資本公積－普通股發行溢價$200,000 及保留盈餘$1,000,000，普通股每股面額$10。X3 年 3 月 1 日