26.依據風險值 VAR 理論，某一投資組合的平均投資報酬率為 15%，標準差為 20%，若投資人甲的最大風險承受度為 20%，在 90%的信賴水準下，是否能承受此一風險？(A)可以承受 (B)無法承

問題詳情

26.依據風險值 VAR 理論，某一投資組合的平均投資報酬率為 15%，標準差為 20%，若投資人甲的最大風險承受度為 20%，在 90%的信賴水準下，是否能承受此一風險？
(A)可以承受
(B)無法承受
(C)不一定
(D)無法判斷

答案：A
難度：非常簡單0.95
書單：沒有書單，新增

90%的信賴水準下，Z=1.654最大損失機率為：

90%的信賴水準，Z=1.28VAR =投報率15%-(1.28*標準差20%)=-10.6%(即最大損失10.6%)最大風險承受度為 20%>最大損失10.6%，故可承受