國際金融機構建有風險變異數測量模式(RiskMetrics approach，亦稱為風險矩陣模式)計算市場風險值。假設其持有 50 億元市值的某證券，該證券報酬波動呈現常態分配，每日報酬波動度σ為 0
23. 金融機構建有風險變異數測量模式(RiskMetrics approach，亦稱為風險矩陣模式)計算投資組合的整體市場風險值，有關投資組合的日收益風險敘述，下列何者較為正確？(A) 因為各項資產
24. 相對於風險變異數測量模式(RiskMetrics approach)的複雜程度，部分大型金融機構發展出回溯模擬模式(historic or back simulation approach)用
25. 本國金融監督管理委員會為符合國際趨勢潮流並兼顧金融監督需求，今年 5月開放保險業者在特定條件下始得有條件投資特定等級之垃圾債券(JunkBond)。垃圾債券指稱信用評級較低的企業所發行的債券，
米國債券市場，一年期零息國庫券利率為 12.5%，C 級信用評企業一年期零息公司債利率為 25%，應用信用風險期間結構模型，【題組】26. 則該企業一年違約機率為何？(A) 100%(B) 25%(C
29. 下列哪些為資產負債表外交易項目？a.約定融資額度(loan commitment agreement)b.商業信用狀(commercial letters of credit, LCs)c.擔
30. 下列哪些為衍生性金融商品？a.選擇權契約b.信用交換(credit default swap, CDS)c.期貨契約d.無擔保信用放款e.外匯即期交易(A) a,b,c(B) a,c,d(C)
31. 根據購利率平價理論(interest rate parity theorem)，假設一定期間美元存款利率 0.1%，英鎊存款利率 0.5%，英鎊兌美元即期匯率 1.5，美國聯準會(FED)突然
32. 傳聞某證券經紀商於接受機構法人客戶下單時，輸入交易系統時，某股票買單交易量多植入一個零(一倍變成十倍)，盤後才發現此問題，隔日於市場反向沖銷並致使該股價大幅下跌。試問：證券經紀商誤植交易量行為
33. 關於流動性風險的敘述，下列何者較為正確？(A) 銀行可以於拆借市場調度資金，尚毋須留意流動性管理(B) 壽險公司負債面均屬長期保單，流動性管理係屬庸人自擾(C) 相對於壽險公司，產險公司的資產
34. 關於存款保險敘述，下列何者較為正確？a.政府特別照顧人民，要求提高存款保險保障額度至三百萬，容易造成人民分散存款於單一銀行存款不超過該額度即可受到保障，不太會注意銀行經營或信用評等好壞b.存款
35. 關於 2006 年巴賽爾資本協定(Basel II)敘述，下列何者較為正確？a.第一支柱：計算最低資本適足率。說明銀行承擔信用、作業、及市場等三種風險所需的最低法定資本b.第一類資本主要是與存
36. 關於銀行貸款銷售(bank loan sale)的敘述，下列何者較為正確？a.銀行貸款銷售係指金融機構創造出一筆貸款，隨後再以負追索權或無追索權的方式銷售給外部買主b.貸款銷售不允許金融機構將
37. 關於金融機構將貸款或其他資產證券化的誘因敘述，下列何者較為正確？a.可增加流動性b.若取得資金後，再創造新貸款或其他資產，週而復始可再實行證券化c.可能保有該貸款或資產之服務機構名分，賺取手續
38. 關於美國房貸證券化商品的敘述，下列何者較為正確？a.房貸抵押貸款最大的特點是房貸借款人擁有隨時提前清償之權利b.房貸借款人可以於利率走低時前來解約c.房貸借款人不會考慮在利率走高之際解約d.房
39. 關於抵押貸款群組的加權平均壽命(weighted-average life, WAL)之敘述，下列何者較為正確？a.以預期償還本金為權數所做的加權平均到期日b.以預期償還現金流量(本金與利息)
40. 下列何者屬證券化商品？a.吉利美(Government Nation Mortgage Association, GNMA, Ginnie Mae)轉付證券b.擔保債務憑證(collatera
41. 依保險業辦理國外投資管理辦法，壽險公司辦理國外投資之項目，包括：a.外匯存款、國外有價證券、國外不動產b.經中央銀行許可辦理以各該保險業所簽發外幣收付之人身保險單為質之外幣放款c.衍生性金融商
42. 依保險業辦理國外投資管理辦法，保險業資金得投資國外有價證券，其中之資產證券化商品種類包括：a.資產基礎證券b.商業不動產抵押貸款債券c.住宅不動產抵押貸款債券d.抵押債務債券(A) a,c(B