8.有關外幣組合式商品結構之敘述,下列何者錯誤?(A)係由外幣定期存款與衍生性金融商品結合而成 (B)衍生性金融商品種類含遠期契約、期貨、利率交換等(C)各類型衍生性金融商品又可隱含各式各樣
9.有關「外幣組合式商品」之敘述,下列何者錯誤?(A)保本型商品僅在市場行情走波段時才能獲利 (B)市場不易有人為操控與做價情況(C)避免過度集中持有單一外幣部位產生非系統性風險 (D)加值
10.有關「改良型雙元貨幣組合式商品」之商品結構及特性,下列敘述何者錯誤?(A)含外幣定期存款、賣出及買入外幣選擇權 (B)通常買入外幣選擇權之轉換價格距市價較遠(C)兼具加值及有限匯兌損失
11.澳幣對美元的價格為 0.8895/00,若交易員依市場慣例的小碼(pips)報價方式應為何?(A) 0.8895/0.8900 (B) 895/900 (C) 5/0 (D) 95/0
12.有關外匯交易風險,下列敘述何者錯誤?(A)台幣匯率的波動性相對低於日圓(B)即期外匯交易,交割日僅在交易日後兩個營業日,信用風險問題較小(C)專業信評機構的債信評等報告,公信力已大不如
13.下列何種投資人不宜承作雙元貨幣定存?(A)有雙重貨幣需求者 (B)欲提高收益率者 (C)台幣定存族 (D)風險追求者
14.投資人有美元存款,以之承做雙元組合式商品(Dual Currency Deposit),連結貨幣為南非幣,請問投資人係:(A)賣出美元買權南非幣賣權 (B)買入美元買權南非幣賣權(C)
15.結合多個數位選擇權之保本型組合式商品,EUR/USD 匯率為 1.38,下列所列 EUR/USD 區間中,何者收益率最低?(A) 1.37-1.39 (B) 1.35-1.40 (C)
16.有關個人與銀行從事外幣計價結構型商品交易,且交易完結日在 2010 年 1 月 1 日以後者,下列敘述何者錯誤?(A)應於交易完結日按交易原幣計算損益 (B)交易收益應依交易完結日銀行
17.投資人承作雙元組合式商品(Dual Currency Deposit),下列敘述何者錯誤?(A)其他條件相同時,隱含波動率較高則可獲得較高利率(B)通常投資人出售計價貨幣的買權以增加收
18.投資人承作下列保本型的外幣組合式商品,下列敘述何者正確? 天期:1 個月;本金:美金 100,000;連結貨幣:買 EUR 買權 USD 賣權;目前匯率:1.2500;執行匯率:1.2
19.雙元組合式商品(Dual Currency Deposit)條件:天期 30 天/本金美元 100,000/連結貨幣為澳幣/目前 AUD/USD匯率為 0.8800/轉換匯率為 0.8
20.一債券本金為 NT$1,000,票面利率為 6%,當殖利率為 7%時,請問該債券價格為何?(A)小於 NT$1,000 (B)等於 NT$1,000 (C)大於 NT$1,000 (D
21.根據殖利率與票面利率之關係,下列債券價格特性之敘述何者正確?(A)隨著到期日接近,債券價格會趨近其面額 (B)殖利率越高,債券價格亦會越高(C)平價發行之債券,其價格不會受到市場利率影
22.在債券利率期限結構之理論中,有關純粹預期理論之敘述,下列何者錯誤?(A)純粹預期理論又稱為不偏預期理論(B)認為市場上的長期利率代表投資人對未來「一連串」短期利率的預期(C)不考慮重要
23.有關債券之信用評等,下列敘述何者錯誤?(A)高信用評等債券的殖利率大於低信用評等債券的殖利率(B)信用評等影響企業籌資成本(C)信用評等影響債券流動性(D)債券評等影響金融機構之資本預
24.下列敘述何者正確?(A)看多型保本商品類似買進買權觀念 (B)看多型保本商品類似賣出買權觀念(C)看空型保本商品類似賣出賣權觀念 (D)看空型保本商品類似買進買權觀念
25.有關保本型商品保本率與參與率之敘述,下列何者錯誤?(A)保本率通常與參與率呈現反向關係 (B)零息票債券價格越高商品參與率越小(C)標的資產價格波動越小商品參與率越小 (D)保本率及參
26.有關「空頭價差保本型」商品之敘述,下列何者錯誤?(A)可降低選擇權部位所需權利金,提高商品參與率 (B)由零息票債券與空頭價差組成(C)空頭價差可由買權或賣權組成 (D)相較看空型保本
27.在台灣,主管機關規定保本型商品之保本率,除提前解約者外,不得低於契約本金之多少?(A)60% (B)70% (C)80% (D)90%
28.老張投資連結標的為鴻海的股權連動商品(ELN),該商品契約本金為 100 萬元,交易價金 98 萬元,成交當天鴻海收盤價為 130 元,假設履約價格為 125 元,到期日鴻海股價 12
29.衍生性商品在契約期間內需追繳保證金卻沒有足夠的現金履行義務,導致損失的風險歸屬於下列哪一種風險?(A)作業風險 (B)法律風險 (C)現金流量風險 (D)信用風險
30.交易對手在履行交割義務前違約造成損失,歸屬於下列哪一種風險?(A)作業風險 (B)法律風險 (C)結算前風險 (D)市場風險
31.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,有關客戶須知應載明投資人權益之保護方式,下列敘述何者錯誤?(A)糾紛之申訴管道 (B)與銀行發生爭議訴訟之處理方式(C)向金融監督管理委員會申
32.依「銀行辦理衍生性金融商品業務應注意事項」規定,下列敘述何者錯誤?(A)銀行不得利用衍生性金融商品遞延、隱藏損失或虛報、提前認列收入(B)銀行不得利用衍生性金融商品幫助客戶遞延、隱藏損