1. 若以 99%信賴區間計算得出之 VaR 為 2,000 萬元，則若信賴區間調為 95%時，VaR 約為多少？（在標準常態分配下 Prob(x＜1.645)=95%；Prob(x＜2.33)=99
2. 承銷商輔導發行公司申報（請）發行國內轉換公司債，其發行及轉換辦法中如訂有發行公司得強制轉換或收回條款者，應限於下列何種情形，始得適用之？(A)轉換公司債流通在外餘額低於原發行總額之百分之十者(B
5. 下列何者為買價 1.28%之 4×7 遠期利率協定：(A)4 個月後交易商願意收 1.28%、計息期間為 3 個月(B)4 個月後交易商願意付 1.28%、計息期間為 3 個月(C)4 個月後交
6. 甲公司發行期間為 7 年期，於第 3 年時甲公司擁有買回債券權利的公司債，請問購買此債券等於購買：(A)3 年期債券並賣出一 3 年期之買權，標的為 3 年後生效的 4 年期債券(B)3 年期債
7. 甲公司有 2 年的借款需求，若該公司預期未來將維持低利率走勢，因此以浮動利率借款，但又怕第 2 年下半年會出現利率反彈的情形，除了買入上限選擇權契約外，還可以有哪些選擇？(A)買入利率下限選擇權
8. 甲證券公司與乙銀行簽訂一為期 5 年之新臺幣利率交換合約，名目本金 10 億新臺幣，甲證券公司為買方，請問甲證券公司收付的方向為何？(A)付固定利率、收浮動利率 (B)付浮動利率，收固定利率(C
10. 假設甲投資人將其持有二年面額 400 萬元之分割本金公債於市場賣出，依證券櫃檯買賣中心之利息分攤基礎表，計算出其利息所得為 150,000 元，請問如果投資人為國內自然人，其應扣繳利息所得稅款
11. 國內公債之發行餘額至 98年 3月已達 3兆 6千餘億元，請問此等已發行公債之主要交易場所為何？(A)證券櫃檯買賣中心之等殖成交系統(B)證券櫃檯買賣中心之固定收益商品交易系統(C)證券櫃檯買
13. 關於美國政府公債敘述下列何者有誤？(A)付息方式每半年付息一次(B)於紐約證交所掛牌(C)標售方式上同時採取差別價格標(Discriminatory Auction)及單一價格標(Unifor
15. 下列關於臺灣投資人投資香港人民幣債券之敘述何者正確？(A)保險機構可投資大陸地區政府在香港發行的人民幣國債(B)個人仍無法透過券商複委託方式投資香港人民幣債券(C)臺灣主管機關已開放臺灣銀行母
19. 分割公債係採無實體登錄，因此，每屆到期還本前應以臺灣證券集保公司在還本前一營業日所記載名單為還本對象，依此原則，請問每期分割公債到期還本日前何時為最後交易日？(A)前一營業日 (B)前二營業日