07、 （ ） 以下有關修正存續期間(modified duration)的敘述，何者為正確？(A) 當利率變動幅度擴大時，其衡量債券價格變動的準確性將會增加 (B) 當債券含有選擇權時，其衡量債券價
08、 （ ） 以下有關資產證券化對創始機構的影響，以下何者為是？I.可降低資本自有比率；Ⅱ.不受本身信用之限制，增加資金來源的管道；Ⅲ.改善財務結構，提升股東權益(A) 僅 I、Ⅱ (B) 僅Ⅱ、Ⅲ
10、 （ ） 附認股權證公司債之債權人於執行認股權利時，則公司之：甲、淨值總額不變；乙、負債比率下降；丙、每股盈餘會有稀釋效果(A) 僅甲、乙對 (B) 僅甲、丙對 (C) 僅乙、丙對 (D) 甲、
13、 （ ） 有關我國於民國94 年3 月所實施的「初次上市（櫃）股票承銷」新制度，以下何者為真？ I.亦揭露未成交的最高五檔買進及最低五檔賣出申報價格及張數；Ⅱ.掛牌首五日實施盤中瞬間價格穩定措施
14、 （ ） 某公司所發行之四年期保本型債券的贖回金額計算公式如下：贖回金額=債券面額+90.5%×(S&P500 指數成長率-10%)。下列有關此債券的敘述，何者為正確？(A) 90.5%保本，參
15、 （ ） 關於台灣50 指數ETF 與台灣50 指數期貨的敘述何者正確？ Ⅰ：台灣50指數ETF與股票交易相同，台灣50指數期貨為保證金交易 Ⅱ：台灣50指數ETF不可累積現金股利，台灣50指數
17、 （ ） 證券 XYZ 的報酬率標準差為 20.4％，市場報酬率標準差是 15％，已知證券 XYZ 報酬率之市場模式誤差項標準差等於 9.6％，請問證券 XYZ 之貝它(beta)係數等於多少？
18、 （ ） 下列關於遠期利率合約的敘述，何者正確？ Ⅰ：遠期利率合約是店頭市場交易的衍生性商品 Ⅱ：遠期利率合約的交易對手風險要低於利率期貨合約 Ⅲ：市場利率上升將有利於遠期利率合約的買方 Ⅳ：遠
19、 （ ） 當投資人預期美國到期收益率曲線的斜率將會由正轉負，請問其應：(A) 賣出長期公債期貨 (B) 買進國庫券期貨 (C) 買進歐洲美元期貨、賣出國庫券期貨 (D) 賣出國庫券期貨、買進長期
20、 （ ） 下列有關債券的凸性(convexity)的敘述何者正確？Ⅰ：當利率增加時，凸性效果愈弱Ⅱ：其他條件相同下，8 年期零息債券的凸性小於票面利率4％之8 年期債券 Ⅲ：凸性是衡量債券價格與