41、 （ ） 在正常市場中當遠期期貨相對於近期期貨之價差數值偏低，則下列敘述何者正確？(A) 表示相對於近期期貨，遠期期貨價格下跌 (B) 表示相對於現貨，期貨價格上漲 (C) 應買入遠期期貨，賣出
42、 （ ） 某甲買了 5 口九月份國庫券期貨合約，價格為$95.6，後來於$96.05 平倉，每口佣金為$75，則損益為：(A) 賺 1,050 (B) 賺 5,250 (C) 賺 5,625 (
44、 （ ） 買入長期公債期貨契約（T-Bond Futures）5 口，價格 89-24，之後以 88-08 平倉，問其損失為何？(A) 7,500 (B) 5,500 (C) 6,500 (D)
46、 （ ） 一交易者預期大型股股價即將回升，而想做價差交易，從中獲利。現在五月之 S&P 500 為 272.85，DJIA 指數為 270.65，他於 S&P 500 價位在 273.75，DJ
48、 （ ） 利率可能會大幅變動，但不知會上漲或下跌，則下列何種操作較適當？(A) 買公債期貨買權 (B) 賣公債期貨買權且賣公債期貨賣權 (C) 買公債期貨買權且買公債期貨賣權 (D) 賣公債期貨
50、 （ ） S&P 500 現貨指數 975，則：(A) 980 買權為價內／980 賣權為價外 (B) 970 買權為價內／970 賣權為價外 (C) 970 買權及賣權皆為價內 (D) 965
51、 （ ） 期貨買權的 Delta 為 0.6，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲 1 元，買權價格會：(A) 上漲 0.4 元 (B) 下跌 0.4 元 (C) 上漲 0.6 元 (D) 下跌
53、 （ ） 若某甲買一個履約價為 100 的期貨買權，權利金為 10；同時賣一個履約價為 140 的期貨買權，權利金為 7，則該交易人是：(A) 看漲 (B) 看跌 (C) 預期市場波動性增加 (
54、 （ ） 如果黃金期貨買權之 Delta 為 0.8，則當賣出一單位的買權，須如何才能完全對沖？(A) 買入一單位黃金期貨 (B) 賣出一單位黃金期貨 (C) 買入 0.8 單位黃金期貨 (D)
55、 （ ） 某一交易人判斷利率近期內上漲，但他想限定其風險在一定的限度之內，以下何者為適當之債券期貨選擇權投資策略？(A) 買入跨式部位（Long Straddle） (B) 賣出跨式部位（Sho
57、 （ ） 依臺指選擇權契約之相關規定，委託單進入交易系統後即依以下原則進行排序與撮合，何者有誤？(A) 價格優先、時間優先 (B) 市價委託優於限價委託與報價委託 (C) 開盤時採「逐筆撮合」，