66、 （ ） 下列敘述何者有誤？(A) 限價委託並不保證交易人可以成交 (B) 對於已持有期貨空頭部位之交易人而言，設定停損委託之價位必高於目前市價 (C) 買進限價委託，其設定的價位應比市價低 (
67、 （ ） 當停損委託單生效（即市價觸及停損價格），該委託單即等於何種委託單？(A) 限價單（LMT） (B) 市價單（MKT） (C) 當日委託單（Day Order） (D) 收盤市價委託（M
68、 （ ） 下列對於 STOP 委託之敘述，何者不正確？(A) 買進 STOP 委託，委託價在市價以上 (B) 賣出 STOP 委託，委託價在市價以下 (C) STOP 委託是用於停損，所以不能用
69、 （ ） CFTC 規定，有關部位限制（Position Limit）之敘述何者為正確？(A) 避險者不受此限制 (B) 避險者、投機者均受此限制 (C) 近月份合約可視為現貨月份，所以不受此限
70、 （ ） 交易所公告今天的未平倉量（O.I.）比昨天減少 300 口，下列敘述何者正確？(A) 今天交易量減少 600 口 (B) 今天交易量減少 300 口 (C) 多頭未平倉部位減少 300
71、 （ ） 由 A 期貨商執行委託單之後，將成交之委託轉給另外一家 B 期貨商結算的作業，稱之為：(A) Pyramiding (B) Cross Trade (C) Give-up (D) Om
74、 （ ） 假設 CBOT 之 T-Bond 期貨契約規定的票息率（Coupon Rate）為 8%，有一可交割長期債券之票息率為 9%，依 CBOT 公告之轉換因子（Conversion fac
76、 （ ） SGX-DT 摩根臺指期貨每口所需原始保證金假設為 US$3,500，若客戶於 316.2 買進，在 335.5 平倉，則客戶的投資報酬率是：（摩根臺指期貨每 0.1 點值 US$10
77、 （ ） T-Bond 期貨原始保證金為$3,000，某交易人以 109-00 之價位買進一口 T-Bond 期貨，該交易人所承擔最大的風險為：（T-Bond 期貨契約值$100,000）(A)
80、 （ ） 依據 β 值估計之最小風險避險策略需賣空 10 口期貨契約。如果避險者反而買進 30 口期貨契約，則調整後之系統風險為：(A) β＋1/3β (B) β－1/3β (C) β＋3β (
86、 （ ） 在臺股投資組合與下列各交易所之臺股指數期貨相關性一樣大時，若外資法人預期新臺幣對美金貶值，且臺股可能下跌，則最佳避險策略為：(A) 買進 TAIFEX 之臺股指數期貨 (B) 賣出 T
87、 （ ） 某交易人預計於 2 個月後購進現貨，為了規避 2 個月後現貨價格上漲風險，執行多頭避險。2 個月期間，基差值由-5 轉至-1，而且每單位基差價值 500 元。試問：相對於目前之現貨價，
88、 （ ） 當老張預期美國到期收益率曲線的斜率將會下降，請問其應：(A) 賣出長期公債期貨 (B) 買進國庫券期貨 (C) 賣出國庫券期貨、買進長期公債期貨 (D) 買進歐洲美元期貨、賣出國庫券期