41、 （ ） 預期殖利率曲線斜率改變所作之交易策略稱為：(A) Ted Spread (B) Notes-over-Bonds（NOB） (C) Time Spread (D) Calendar S
42、 （ ） 下列敘述何者有誤？(A) 擠壓式價差交易是為了鎖定加工毛利 (B) 反擠壓式價差交易係為了將預期利潤化 (C) 預期加工毛利會縮小應採用擠壓式價差交易 (D) 擠壓式價差交易與蝶狀價差
43、 （ ） 三月的時候，玉米現貨價格為$3.5／英斗，而五月的玉米期貨價格為$3.8／英斗，假設平均每月的玉米資金融通成本為$0.06／英斗、倉儲成本為$0.04／英斗，則五月的玉米期貨理論價格是
【題組】44、 （ ） 同上題，則一般的套利者將如何進行套利？（其他成本皆為 0）(A) 買進五月玉米，並賣債券以融通買進玉米現貨 (B) 買進玉米現貨，並賣出五月玉米期貨 (C) 賣出五月的玉米期貨
45、 （ ） 在期貨市場中，投機者買進原油期貨，而賣汽油期貨，此種交易稱為：(A) 擠壓價差交易（Crush Spread） (B) 反擠壓價差交易（Reverse Crush Spread） (C
52、 （ ） 買進 Call 期權時的權利金如何支付？(A) 買進當天全額付清 (B) 買方決定執行期權之權利之當日全額付清 (C) 買進後之五日內全額付清 (D) 買進當日支付一半，執行權利當日再
53、 （ ） 某甲以$340⁄盎司買入黃金期貨，同時賣出買權其履約價為$345⁄盎司，權利金$5⁄盎司，則其最大損失為：(A) $5⁄盎司 (B) $335⁄盎司 (C) 無窮大 (D) 選項(A)
55、 （ ） 下列敘述何者為非？(A) 跨月價差風險值在整戶風險保證金計收方式(SPAN)的計算式中是加項 (B) 整戶風險保證金計收方式(SPAN)假設相同標的不同月份契約之波動幅度，與標的指數之
56、 （ ） 結算銀行於辦理臺灣期貨交易所與結算會員間保證金款項劃撥轉帳作業，結算保證金專戶存款不足時，結算銀行應：(A) 暫停扣款，儘速通知期貨交易所 (B) 仍應就其餘額辦理扣款 (C) 暫停扣