35.投資人若買進反向浮動債券，等於透過銀行承做了三筆交易，但不包括下列何種類型的交易？(A)買進與反向浮動利率相同天期的債券 (B)賣出相同天期的利率交換合約(C)賣出相同天期的債券 (D)買進相同
15.投資人若買進反向浮動債券，等於透過銀行承做了三筆交易，但不包括下列何種類型的交易？(A)買進與反向浮動利率相同天期的債券 (B)賣出相同天期的利率交換合約(C)賣出相同天期的債券 (D)買進相同
2. 假設甲公司發行反浮動債券(A 券)及浮動債券(B 券)，票息分別為 3.5%－BA 及 BA+1.5%，期限均為 5 年，每年付息一次並重設利率，市值均等於面額$100，如果乙投資人買進 A、B
27. 若投資人預期未來利率會上漲，故要將已購買的固定利率債券的利息收取方式改換成浮動利率債券的利息收取方式，該投資人最合適的交易方式，可透過下列何種方式達成?(A)承作支付固定利率，收取浮動利率的利
18、 有關基金之投資，下列敘述何者錯誤？(A) 透過銀行投資國外基金，投資人可以在同一交易日將舊基金轉換成新基金 (B) 多數的國內基金採不配息方式，將全部的投資收益反映在基金淨值中 (C) 基金經
234關於投資債券的流動性風險，下列何者錯誤?(A)若債券次級市場的交易量越大，則投資人流動性風險越大(B)若債券次級市場越不發達，則投資人的流動性風險越大(C)若買賣價差愈大，流動性風險愈高(D)若
23.某投資人買進一口相同到期日之歐式買權與歐式賣權，其履約價格均為 40 元，若買權的權利金為 4 元，賣權的權利金為 3 元，則到期時股價在什麼範圍內，投資人才有淨利？（不考慮交易手續費及稅負）(
29.某投資人買進一口相同到期日之歐式買權與歐式賣權，其履約價格均為 40 元，若買權的權利金為 4 元，賣權的權利金為 3 元，則到期時股價在何範圍內，投資人才有淨利？（不考慮交易手續費及稅負）(A
35.某投資人買進一口相同到期日之歐式買權與歐式賣權，其履約價格均為 40 元，若買權的權利金為 4元，賣權的權利金為 3 元，則到期時股價在什麼範圍內，投資人才有淨利？（不考慮交易手續費及稅負）(A
35.某投資人買進一口相同到期日之歐式買權與歐式賣權，其履約價格均為 40 元，若買權的權利金為 4元，賣權的權利金為 3 元，則到期時股價在什麼範圍內，投資人才有淨利？（不考慮交易手續費及稅負）(A
27、 某投資人買進一口相同到期日之歐式買權與歐式賣權，其履約價格均為 40 元，若買權的權利金為 4元，賣權的權利金為 3元，則到期時股價在什麼範圍內，投資人才有淨利？（不考慮交易手續費及稅負）(A
19. 某公司去年投資美元計價「浮動利率國際債券」1,000 萬美元，今年初擔心新冠肺炎疫情可能影響全球經濟，並帶動美元市場利率走低，投資人可選擇何種交易策略來鎖定其最低的利息收益？(A)賣出一個利率
10. 某投資人預期未來臺股加權指數會在一區間外大漲或大跌，若他想透過臺指選擇權進行策略交易，下列何種策略適合？(A)買進看多垂直價差(Bull Vertical Spread) (B)買進看空垂直價
25.投資人以債券保證金交易方式向券商買進債券，試問下列敘述何者正確？ I、就證券商而言，是一種賣斷交易與附賣回交易的組合 II、在保證金交易的承作期間內，標的債券仍然是由券商保有 III、在保證金交
15. 企業持有浮動利率債券，若研判未來 2 年利率將持續走低，下列何種避險操作可規避利率大幅走低的風險？(A)買進利率下限選擇權(B)賣出利率下限選擇權(C)利率走低對浮動利率債券投資人有利，不需要
24、有關共同基金之敘述，下列何者錯誤？(A) 投資人若到銀行申購國外基金，須先與銀行簽訂指定用途信託契約 (B) 國內投信公司所發行的基金受益憑證，屬證券交易法規範之有價證券 (C) 投信公司可接受
20.有關浮動利率債券之敘述，下列何者正確？A.因票面利率隨指標利率調整，投資人可規避利率風險 B.發行人信用評等越好，利率加碼幅度越大 C.國內指標利率常為融資性商業本票交易中價 D.當市場利率上升
27.下列何種方法無法降低或排除投資人持有債券的違約風險？(A)將該債券在市場上賣出(B)透過信用違約交換(CDS)，取得違約保障(C)透過總和收益交換(TRS)，將收益轉為浮動(D)透過利率交換(I
15. 2019 年櫃買中心國際債券市場大量發行「浮動利率債券」，試問發行人可選擇何種交易策略來鎖定其最高的利息成本？(A)買進一個利率下限選擇權 (B)買進一個利率上限選擇權(C)賣出一個利率下限選
10. 某公司年初發行「浮動利率債券」10 億元，可選擇何種交易策略來鎖定其最高的利息成本？(A)買進一個利率下限選擇權 (B)買進一個利率上限選擇權(C)賣出一個利率下限選擇權 (D)賣出一個利率上
18.若某一投資者預期Ted Spreads會變小，則其可透過下列那一種交易來獲利？(A)買進美國國庫債券期貨同時賣出歐洲美元期貨(B)賣出美國國庫債券期貨同時買進歐洲美元期貨(C)買進美國國庫債券期
9. 某公司年初發行「浮動利率債券」10億元，可選擇何種交易策略來鎖定其最高的利息成本？(A)買進一個利率下限選擇權(B)買進一個利率上限選擇權(C)賣出一個利率下限選擇權(D)賣出一個利率上限選擇權
18.假設中油公司年初發行浮動利率債券100億元，擔心未來利率走高，試建議可選擇何種交易策略來確 保其最南的利息成本？(A)買進一個利率下限選擇權(B)買進一個利率上限選擇權(C)賣出一個利率下限選擇
21.某公司債的到期期限為五年，該公司於第二年結束後開始，有權利將該債券提早贖回。投資人若購買此債券，相當於購買了：(A)兩年期債券，同時賣出了一個買權 (B)兩年期債券，同時買進了一個買權(C)兩年
55. 金融監督管理委員會於 2016 年 1 月 6 日發布函令，開放國內投資人可透過複委託方式，投資國外交易所交易的指數股票型債券（ETN）。請問，下列有關「複委託」的說明，何者正確？(A)必須二
32.在一般上升型的殖利率曲線(YieldCurve)情況下，當殖利率曲線過於平坦，其長短期債券殖利率差距偏離正常範 圍，並預期此偏離狀態會在短期内修正，則投資人可利用下列何種操作策略獲利：(A)買進
13. 投資人若賣出標的資產並同時賣出該標的資產的選擇權賣權，係稱為下列何種交易策略？(A)Protective Put (B)Covered Call(C)Reverse Protective Pu
9.在一般上升型的殖利率曲線(yield curve)情況下，當殖利率曲線過於平坦，其長短期債券殖利率差距偏離正常範圍，並預期此偏離狀態會在短期內修正，則投資人可利用下列何種操作策略獲利？(A)買進短
59.關於利率反向浮動債券之到期收益，下列敘述何者正確？(A) 4.5%-90D CP (B) 90D CP-4.5%(C) Max(4.5%-90D CP, 0%) (D) Max(90D CP-4
14. 若某一投資者預期 Ted Spreads 會變小，則其可透過下列那一種交易來獲利？(A)買進美國國庫債券期貨同時賣出歐洲美元期貨(B)賣出美國國庫債券期貨同時買進歐洲美元期貨(C)買進美國國庫