問題詳情
【16-17 題為題組】16. 股票 I 的 β 值為 0.8 和股票 J 的 β 值為 1.8。市場投資組合期望報酬率為 12%和報酬率標準差為 20%，無風險利率為 2%。某投資者分別投資 300 萬在股票 I 和投資 700 萬在股票 J，在資本資產定價模式成立時，該投資組合之期望報酬率為多少﹖
(A)13%
(B)15%
(C)17%
(D)20%
【題組】17. 延續上題，若該投資組合為一個效率投資組合，則投資組合之報酬率標準差為多少？
(A)26%
(B)30%
(C)36%
(D)40%
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
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