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16. 股票 I 的 β 值為 0.8 和股票 J 的 β 值為 1.8。市場投資組合期望報酬率為 12%和報酬率標準差為 20%,無風險利率為 2%。某投資者分別投資 300 萬在股票 I 和投資
問題詳情
16. 股票 I 的 β 值為 0.8 和股票 J 的 β 值為 1.8。市場投資組合期望報酬率為 12%和報酬率標準差為 20%,無風險利率為 2%。某投資者分別投資 300 萬在股票 I 和投資 700 萬在股票 J,在資本資產定價模式成立時,該投資組合之期望報酬率為多少﹖
(A)13%
(B)15%
(C)17%
(D)20%
參考答案
答案:C
難度:
計算中
-1
書單:
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【14-15 題為題組】 14. 金融商品 F 的期望報酬率與報酬率標準差分別是 10%和 20%,以及金融商品 G 的期望報酬率與報酬率標準差分別是 15%和 40%,若兩金融商品報酬率相關係數 ρ
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【16-17 題為題組】16. 股票 I 的 β 值為 0.8 和股票 J 的 β 值為 1.8。市場投資組合期望報酬率為 12%和報酬率標準差為 20%,無風險利率為 2%。某投資者分別投資 300
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18. 某債券 1 年後到期,面額為十萬元,每半年付息一次,其後債息分別依序為$16,000 和$12,000,若目前同類型債券之殖利率為 10%,試計算該債券之價格:(A)$107,107 (B)$
【19-20 題為題組】 19. 某投資者分別投資三年期零息債券 400 萬和五年期零息債券 600 萬,該兩債券的殖利率均為20%,試計算該債券投資組合之存續期間(Duration)為多少?(A)3
19. 某投資者分別投資三年期零息債券 400 萬和五年期零息債券 600 萬,該兩債券的殖利率均為20%,試計算該債券投資組合之存續期間(Duration)為多少?(A)3.3 年 (B)3.5 年
21. 完美債券市場,面額$1,000 的三年期零息政府公債價格為$800。同時,一個面額$1,000 的三年期零息公司債,在違約損失率(Loss Given Default)為 80%的情況下,估算
22. 某公司預期現金股利每年將以 10%成長,直到永遠。若投資人對該公司股票要求報酬率為 20%,利用股利折現模式估算目前每股股價為$50,試估計 2 年後之期望每股股價為多少?(A)$55 (B)
23. 某個履約價格為$50 的認購權證,其價格為$2.5,同時相同履約價格之認售權證價格為$6.5,假設無風險利率等於 0,試求算權證標的股票價格為多少?(A)$46 (B)$48 (C)$52 (
25. 若市場上有 L、M、N 三家銀行的匯率報價如下: 某銀行外匯交易員使用$100 萬美元進行三角套利(Triangular Arbitrage),試計算其報酬約為多少?(A)$772 美元 (B
24. 假設市場投資組合期望報酬率為 12%,無風險利率為 2%。某投資人目前持有市場價值 180萬,期望報酬率為8%的上市股票投資組合。該投資人擬買進2口近月小型臺指期貨(代號MTX),若目前近月期
2. 某大學數學系甄選入學的篩選方式如下:先就學科能力測驗國文、英文和社會這三科成績(級分)加總做第一次篩選。然後從通過篩選的學生當中,以自然科的成績做第二次篩選。最後再從通過的學生當中,以數學科的成
27.請問以下何種氣體之擴散速率最接近氣氣(Cl2)擴散速率的兩倍?(A) NH3 (B) CO (C) CO2(D) Br2
28.下列何者屬於最弱的分子間作用力?(A)偶極-偶極作用力 (B)誘導偶極作用力(C)倫敦分散力 (D)氫鍵作用力
29.當一特定反應之反應商(Q,reaction quotient)遠大於該反應之平衡常數時,以下敘述何者正確?(A) 反應系統中之反應物濃度很高,反應朝右(B) 反應系統中之反應物濃度很低,反應朝右
30.針對一特定反應,何種情況下該反應在任何溫度皆為自發反應?(A)該反應之焓(enthalpy)變化為負值且熵(entropy變化為正值(B)該反應之焓變化為負值且熵變化亦為負值(C)該反應之焓變化
31.下列關於離子選擇電極(ion-selective electrode)的敘述何者有誤?(A)使用單晶lanthanum(III)fluoride(LaF3)作為電極可用於鑭系元素的濃度偵測(B)
32.考慮反應: 該產物中順-反異構體的比例(cis-form:trans-form)應為下列何者?(A) 1:2(B) 2:1(C) 1:4(D) 4:1
26. 市場上新台幣及歐元利率,以及匯率報價如下:(未考慮買賣價差)今日,歐元的即期匯率 = 新台幣 NT$33.2今日,1 年期歐元遠期匯率 = 新台幣 NT$32.6新台幣一年期利率 = 2%歐元
28. 假設品質公司可發行票面利率 5%的固定利率債券和 LIBOR 的浮動利率債券,而風險公司可發行 8%的固定利率債券和 LIBOR+2%的浮動利率債券。品質公司想要浮動利率融資,而風險公司想要固
27. 某跨國企業考慮瑞士專案計畫:期初投資 500 萬美元,並預期在 1 年後收到 850 萬瑞士法郎;瑞士法郎目前的即期匯率為 0.8 美元。該公司決定購買 850 瑞士法郎賣權對其應收帳款避險,
2. 美國NGA出版有導航圖(Pilot Chart)。對於導航圖(Pilot Chart)的說明,下列何者之敘述為不正確? (A)美國NGA出版的導航圖提供全球三大洋的洋流資訊。 (B)導航圖中以圖
4. 確定船舶過淺攤時,龍骨下水深應考慮的有: (A)船舶傾斜,穩定度,海底底質。(B)海底底質,潮汐預報精度,船舶快速時的下坐現象。 (C)船舶傾斜,船舶快速時的下坐,海底底質。 (D)船舶穩定度,
3. 關於海圖投影,下列何者之敘述不正確? (A)平面投影具有方位投影之性質 (B)方位投影從投射中心看任何點之方向不變 (C)極球心切面投影為正形 (D)正形投影滿足保形和保向
6. 下列何種因素不會影響電羅經運作? (A)旋轉慣性 (B)偏移 (C)地球引力 (D)地球公轉
5. 關於影響船舶保向性的主要因素,下列何者為正確的敘述? (A)吃水淺的寬體船舶保向性較佳 (B)長寬比較高的瘦型船舶保向性較佳 (C)船艉力材越小,船舶保向性較佳(D)較高乾舷的船舶在風中航行保向
8. 船舶在海上航行遇到風浪之後產生諧振現象,為減輕橫搖,可採用下述的措施中:(1)調整船的橫搖週期。(2)調整吃水差。(3)調整船速。(4)調整航向。下列選項何者為正確? (A)(1),(2),(3
9. 本船航向090°,速度18節,若視風向儀指標指向左舷,視風速為18節,則請問真風向為何? (A)東南風 (B)東北風 (C)西南風 (D)西北風