問題詳情
【14-15 題為題組】
14. 金融商品 F 的期望報酬率與報酬率標準差分別是 10%和 20%，以及金融商品 G 的期望報酬率與報酬率標準差分別是 15%和 40%，若兩金融商品報酬率相關係數 ρ = +1。試問當 G 價格上漲 1%時，則 F 之價格應上漲：
(A)0.5%
(B)0.75%
(C)1%
(D)2%
【題組】15. 延續上題， 利用上述兩種金融商品，可取得之無風險報酬率為多少﹖
(A)2%
(B)5%
(C)7.5%
(D)10%
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
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