問題詳情

40.假設某遠期利率協定之參考利率為 7.50%，約定利率為 6.50%，訂約金額為$10,000,000，合約期間為 90 天，每年天數為 360，請問在定息日時，利差清算金額為何？（取最接近值）
(A) $23,256
(B) $24,540
(C) $25,000
(D) $25,848 

參考答案

答案：B
難度：適中0.586
書單：沒有書單，新增

用户評論

【joseph_sun】評論

[10000000*(7.5%-6.5%)*90/360.....看完整詳解

【uedayun】評論

（7.5%-6.5%）*90/36010000000*------------------------------------------                              1+7.5%*90/360=10000000*0.0025/1.01875=24540

【Ruwinnie】評論

請問利差清算金額的概念是甚麼呀?看了公式還是不懂QQ

【Egyptguy】評論

回應B3:遠期協定獲得之利益：10000000*(7.5%-6.5%)*90/360這邊算出來的利益是90天后期末的獲得利益，而遠期協定的差額支付在期初就會執行了，因此要按參考利率折算90天前的PV（即1+(7.5%*90/360)）