問題詳情

27. 請問多角化的投資組合，若其非系統風險已趨近於零時，較適合使用下列何種投資績效評估指標？
(A)夏普指標(Sharpe ratio)
(B)崔納指標(Treynor ratio)
(C)詹森指標(Jensen ratio)
(D)α指標

參考答案

用户評論

【Eric Liu】評論

風險趨近0,表示已經分散風險，崔諾指標只考慮系統風險，適合已分散風險投資組合之評估。